| 中文摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-15页 |
| ·研究背景及意义 | 第8-9页 |
| ·国内外研究概况 | 第9-12页 |
| ·本文研究内容及创新点 | 第12-15页 |
| 第二章 我国商业银行在利率化改革中面临的利率风险 | 第15-31页 |
| ·利率市场化改革及利率风险概述 | 第15-20页 |
| ·利率市场化改革中我国商业银行面临的利率风险及成因分析 | 第20-23页 |
| ·我国商业银行利率风险的度量方法 | 第23-31页 |
| 第三章 VaR 方法在我国商业银行利率风险管理中的实证分析 | 第31-54页 |
| ·VaR 模型及理论框架 | 第31-42页 |
| ·实证数据的选取和分析 | 第42-50页 |
| ·基于GARCH 模型的VaR 的计算 | 第50-52页 |
| ·回测检验与小结 | 第52-54页 |
| 第四章 构建以VaR 为核心的利率风险管理体系的建议 | 第54-61页 |
| ·我国商业银行利率风险管理中存在的问题 | 第54-55页 |
| ·建立适合我国商业银行利率风险管理的VaR 模型 | 第55-57页 |
| ·利用VaR 完善我国商业银行利率风险管理流程 | 第57-58页 |
| ·利用VaR 完善我国商业银行风险控制体系 | 第58-61页 |
| 第五章 结论与展望 | 第61-62页 |
| ·本文结论 | 第61页 |
| ·研究展望 | 第61-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
| 参考文献 | 第63-66页 |
| 附录 | 第66-67页 |
| 附件 | 第67页 |
