弱市时期我国证券投资基金绩效及其与证券市场关系的研究
| 中文摘要 | 第1-3页 |
| 英文摘要 | 第3-7页 |
| 第一章 研究背景概述 | 第7-17页 |
| ·证券投资基金简介 | 第7-10页 |
| ·证券投资基金定义 | 第7页 |
| ·证券投资基金的优势 | 第7-9页 |
| ·投资基金对资本市场的影响 | 第9-10页 |
| ·证券投资基金在我国的发展 | 第10-12页 |
| ·国内外研究现状综述 | 第12-13页 |
| ·论文的主要内容及意义 | 第13-15页 |
| ·论文的主要内容和逻辑思路 | 第13-14页 |
| ·论文的主要意义 | 第14-15页 |
| ·论文的研究方法 | 第15页 |
| ·论文创新与不足之处 | 第15-17页 |
| 第二章 基金业绩评价理论概述 | 第17-30页 |
| ·2001年以来的弱市环境 | 第17-19页 |
| ·传统的基金业绩评价方法 | 第19-20页 |
| ·基金单位净值 | 第19页 |
| ·净值增长率 | 第19-20页 |
| ·现代的基金业绩评价方法 | 第20-30页 |
| ·风险和相应的投资组合模型 | 第20-23页 |
| ·基于风险调整的单因素模型评估方法 | 第23-25页 |
| ·多因素模型评估方法 | 第25-27页 |
| ·基金的择时与选股能力评价方法 | 第27-30页 |
| 第三章 弱市时期基金业绩评价的实证分析 | 第30-46页 |
| ·研究方法 | 第30-33页 |
| ·基金分类 | 第30页 |
| ·确定评价对象 | 第30-31页 |
| ·确定研究的时间区间 | 第31页 |
| ·数据来源及收益率的计算 | 第31页 |
| ·无风险利率的确定 | 第31-32页 |
| ·市场基准组合的选定 | 第32-33页 |
| ·回归结果 | 第33-41页 |
| ·三大风险调整指数回归结果 | 第33-37页 |
| ·、T-M、H-M模型回归结果 | 第37-41页 |
| ·基金择时择股能力的进一步分析 | 第41-46页 |
| ·对基金择时能力的进一步分析 | 第41-43页 |
| ·对基金择股能力的进一步分析 | 第43-46页 |
| 第四章 弱市环境与基金绩效的相互影响 | 第46-57页 |
| ·投资基金投资绩效受市场环境的影响 | 第46-48页 |
| ·投资基金和证券市场环境有密切的关系 | 第46-48页 |
| ·证券市场的走势对基金的投资绩效的主导性影响 | 第48-52页 |
| ·我国证券投资基金已经对股市大盘产生了积极的影响 | 第52-57页 |
| ·基金对市场产生影响力的基础：严格统一的制度构成 | 第53-54页 |
| ·基金对市场影响力的发挥：不断壮大的资产规模 | 第54页 |
| ·基金投资行为对市场影响力已经体现 | 第54-57页 |
| 研究结论 | 第57-58页 |
| 结束语 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-61页 |
| 附录 | 第61-63页 |
| 后记 | 第63页 |
