基于模糊信息处理的组合投资决策方法研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 1 绪论 | 第11-16页 |
| 1．1 引言 | 第11页 |
| 1．2 组合投资理论的发展概述 | 第11-13页 |
| 1．3 选题背景及目的意义 | 第13-14页 |
| 1．4 研究内容及结构 | 第14-16页 |
| 2 基于专家经验获取Fuzzy 收益率的方法 | 第16-28页 |
| 2．1 区间判断及其综合集成 | 第16-18页 |
| 2．2 模糊判断的平均数综合方法 | 第18-24页 |
| 2．3 历史数据与专家经验相结合的获取方法 | 第24-28页 |
| 3 Fuzzy 收益率的时间序列预测 | 第28-44页 |
| 3．1 Fuzzy 回归预测方法概述 | 第28-29页 |
| 3．2 三角模糊数的线性运算和距离 | 第29-30页 |
| 3．3 时间序列回归预测模型的建立及求解 | 第30-35页 |
| 3．4 估计标准误差 | 第35-37页 |
| 3．5 模型评价的拟合度指标 | 第37-40页 |
| 3．6 实例分析 | 第40-44页 |
| 4 Fuzzy 收益率的多元线性回归预测 | 第44-57页 |
| 4．1 正态模糊数的线性运算和距离 | 第44-46页 |
| 4．2 模型的建立及求解 | 第46-53页 |
| 4．3 估计标准误差 | 第53-56页 |
| 4．4 模型评价的拟合度指标 | 第56-57页 |
| 5 λ确信度水平上的组合投资决策模型 | 第57-69页 |
| 5．1 模型的建立 | 第57-59页 |
| 5．2 模型解的讨论 | 第59-65页 |
| 5．3 数值例子 | 第65-69页 |
| 6 综合每一确信水平信息的组合投资决策模型 | 第69-91页 |
| 6．1 模糊数的均值及其线性性质 | 第69-73页 |
| 6．2 决策模型的建立 | 第73-76页 |
| 6．3 决策模型解的存在唯一性 | 第76-79页 |
| 6．4 无非负约束的最优化问题的解析解 | 第79-83页 |
| 6．5 确定决策模型解的方法 | 第83-91页 |
| 7 单位风险收益最大化的组合投资决策模型 | 第91-102页 |
| 7．1 决策模型 | 第91-93页 |
| 7．2 决策模型解的讨论 | 第93-98页 |
| 7．3 算法步骤及算例分析 | 第98-102页 |
| 8 结论 | 第102-106页 |
| 致谢 | 第106-107页 |
| 参考文献 | 第107-112页 |
| 附录1 攻读学位期间发表的论文目录 | 第112页 |
