| 中文摘要 | 第1-5页 |
| 英文摘要 | 第5-8页 |
| 1 绪 论 | 第8-13页 |
| ·研究意义 | 第8-9页 |
| ·国内外研究现状综述 | 第9-11页 |
| ·本文的研究内容、研究方法和文章结构 | 第11-13页 |
| ·本文的研究内容 | 第11-12页 |
| ·本文的研究方法 | 第12页 |
| ·本文的结构框架 | 第12-13页 |
| 2 风险与金融风险概述 | 第13-21页 |
| ·风险 | 第13-14页 |
| ·金融风险的概念和类型 | 第14-16页 |
| ·金融风险的概念 | 第14-15页 |
| ·金融风险的类型 | 第15-16页 |
| ·金融风险的现状 | 第16-18页 |
| ·全球金融体系中的潜在危机因素 | 第16-17页 |
| ·我国金融风险的现状 | 第17-18页 |
| ·金融风险管理的现状分析 | 第18-21页 |
| ·西方金融风险管理的现状 | 第18页 |
| ·我国金融风险管理的现状 | 第18-21页 |
| 3 金融风险分析与测度的理论回顾 | 第21-26页 |
| ·基于方差的Markowitz组合投资理论(E-V模型) | 第21-23页 |
| ·基于半方差的风险测度(E-SV模型) | 第23-24页 |
| ·灵敏度分析方法与持续期 | 第24-25页 |
| ·风险调整资本收益率(RAROC) | 第25-26页 |
| 4 VaR方法综述 | 第26-39页 |
| ·VaR风险测度方法的产生和发展 | 第26-27页 |
| ·VaR的概念与基本思想 | 第27-30页 |
| ·VaR的定义与模型 | 第27-29页 |
| ·VaR计算中置信水平与持有期的选取 | 第29-30页 |
| ·VaR的计算 | 第30-34页 |
| ·Delta-正态计算法 | 第31-32页 |
| ·历史模拟法 | 第32-33页 |
| ·Monte Carlo模拟法 | 第33-34页 |
| ·VaR在投资组合中的应用实例--基于方差-协方差法 | 第34-36页 |
| ·VaR方法存在不足 | 第36-39页 |
| ·合理的风险测度 | 第36-37页 |
| ·VaR的缺陷 | 第37-39页 |
| 5 CVaR风险测度方法及实证 | 第39-56页 |
| ·CVaR方法的产生和发展 | 第39-40页 |
| ·CVaR模型与投资组合优化 | 第40-43页 |
| ·CVaR的概念与基本思想 | 第40页 |
| ·CVaR模型及投资组合优化 | 第40-42页 |
| ·CVaR风险约束及与VaR风险约束对照 | 第42-43页 |
| ·正态分布下线性资产组合的CVaR计算 | 第43-44页 |
| ·CVaR在投资组合管理中的应用实例 | 第44-45页 |
| ·实证研究 | 第45-52页 |
| ·对CVaR的实证研究 | 第45-50页 |
| ·对中国股市的实证研究 | 第50-52页 |
| ·CVaR和VaR的比较 | 第52-54页 |
| ·CVaR和VaR的共同点 | 第52-53页 |
| ·CVaR的优势 | 第53-54页 |
| ·对CVaR方法的进一步思考 | 第54-56页 |
| 6 结论与展望 | 第56-61页 |
| ·对VaR缺陷的其他弥补方法 | 第56-57页 |
| ·风险测度手段的新发展 | 第57-58页 |
| ·CVaR风险测度方法在我国的应用研究 | 第58-61页 |
| ·在我国应用CVaR方法的困难 | 第58-59页 |
| ·在我国发展和应用CVaR的几点建议 | 第59-61页 |
| 致 谢 | 第61-62页 |
| 参考文献 | 第62-65页 |
| 附 录1 | 第65-66页 |
| 附录2 作者攻读硕士期间取得的科研成果 | 第66-69页 |