| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 引言 | 第9-13页 |
| 第1章 证券投资风险计量方法与基本模型 | 第13-22页 |
| ·证券投资风险计量方法 | 第13-17页 |
| ·方差类风险计量方法 | 第13-14页 |
| ·基于Hurst指数的风险计量方法 | 第14-15页 |
| ·下方风险(Down-risk计量方法 | 第15-17页 |
| ·投资组合选择基本模型 | 第17-22页 |
| ·均值-方差模型 | 第17-19页 |
| ·均值-方差-偏度模型 | 第19页 |
| ·对数效用模型 | 第19-20页 |
| ·几何期望收益模型 | 第20页 |
| ·安全-首要模型 | 第20页 |
| ·考虑交易费用的投资组合模型 | 第20-22页 |
| 第2章 机会约束下的均值-VaR投资组合模型研究 | 第22-35页 |
| ·模型建立 | 第22-24页 |
| ·模型求解 | 第24-29页 |
| ·模型解的存在唯一性 | 第24-25页 |
| ·机会约束下的均值-VaR投资组合模型的有效边界 | 第25-26页 |
| ·机会约束下的均值-VaR投资组合模型的最优解 | 第26-29页 |
| ·与机会约束下的均值-方差模型的比较 | 第29-31页 |
| ·算例 | 第31-32页 |
| ·模型的实际意义 | 第32页 |
| ·附注 | 第32-35页 |
| 第3章 具有无风险证券的机会约束下均值-VaR模型的有效前沿分析 | 第35-43页 |
| ·模型建立 | 第35-37页 |
| ·模型解的存在唯一性 | 第37页 |
| ·具有无风险证券的均值-VaR模型的有效前沿 | 第37-40页 |
| ·具有无风险证券的机会约束下均值-VaR模型的有效前沿 | 第40-41页 |
| ·算例 | 第41-43页 |
| 第4章 动态投资组合模型 | 第43-52页 |
| ·基于投资机会的动态投资组合模型 | 第43-48页 |
| ·模型建立 | 第43-45页 |
| ·模型求解 | 第45-47页 |
| ·算例 | 第47-48页 |
| ·基于投资机会与安全准则的动态投资组合模型 | 第48-52页 |
| ·模型建立 | 第48页 |
| ·模型求解 | 第48-50页 |
| ·算例 | 第50-52页 |
| 结论 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
| 附录 (攻读学位期间所发表的学术论文目录) | 第58页 |