| 第一章 我国商业银行面临的主要风险及其特点 | 第1-12页 |
| 一. 风险类型 | 第5-8页 |
| (一) 信用风险 | 第5-7页 |
| (二) 市场风险 | 第7页 |
| (三) 经营风险 | 第7页 |
| (四) 流动性风险 | 第7-8页 |
| (五) 国家风险 | 第8页 |
| (六) 非法金融活动风险 | 第8页 |
| 二、 商业银行所面临金融风险的一般特性 | 第8-9页 |
| (一) 金融风险的不确定性 | 第8页 |
| (二) 金融风险的客观性与或然性 | 第8-9页 |
| (三) 金融风险的相关性和社会性 | 第9页 |
| (四) 金融风险的隐蔽性和扩散性 | 第9页 |
| (五) 金融风险的可控性 | 第9页 |
| (六) 金融风险的周期性 | 第9页 |
| 三. 我国商业银行所面临金融风险的特殊性 | 第9-12页 |
| (一) 金融风险的隐蔽性 | 第10页 |
| (二) 金融风险的积聚性 | 第10页 |
| (三) 金融风险的体制内生性 | 第10-11页 |
| (四) 金融风险的“国家承担性” | 第11页 |
| (五) 金融风险的分布不均衡性 | 第11-12页 |
| (六) 我国特殊的货币政策风险 | 第12页 |
| (七) 金融的改革次序风险 | 第12页 |
| 第二章 信用风险度量体系的演进与目前国际通行的量化方法 | 第12-28页 |
| 一. 信用风险量化方法演进历程 | 第13页 |
| (一) 80年代初期-90年代初期 | 第13页 |
| (二) 90年代初期-1997年 | 第13页 |
| (三) 1997年-1999年 | 第13页 |
| (四) 1999年至今 | 第13页 |
| 二、 JP摩根发展的Creditmetrics方法 | 第13-19页 |
| (一) Creditmetrics模型概述 | 第13-14页 |
| (二) Creditmetrics模型运算方法 | 第14-19页 |
| 三. Credit Risk+模型 | 第19-22页 |
| (一) Credit Risk+模型概述 | 第19-20页 |
| (二) 模型原理 | 第20-22页 |
| (三) 与我国的贷款风险度方法比较 | 第22页 |
| 四. KMV信用风险定价模型 | 第22-25页 |
| (一) KMV模型原理 | 第22-24页 |
| (二) KMV模型与Creditmetrics模型的比较 | 第24-25页 |
| 五. 新巴塞尔协议 | 第25-28页 |
| (一) 新巴塞尔协议产生的背景与基本框架 | 第25-26页 |
| (二) 新巴塞尔协议提出的信用风险管理原则 | 第26-28页 |
| 第三章 中美商业银行信用风险度量体系的现状比较 | 第28-34页 |
| 一. 法制建设与监管组织体系比较 | 第28-29页 |
| (一) 法制建设 | 第28页 |
| (二) 监管组织体系 | 第28-29页 |
| 二. 信用风险评价方法比较 | 第29-34页 |
| (一) 美国大银行内部信用风险评级体系 | 第29-33页 |
| (二) 我国国有4大商业银行信用风险度量与风险管理的现状 | 第33-34页 |
| 第四章 我国商业银行用风险度量体系的改革目标与方法 | 第34-42页 |
| 一. 加强金融法制建设 | 第34-35页 |
| 二. 改革我国商业银行组织机构 | 第35页 |
| 三. 建立适合我国商业银行的内部信用评级体系 | 第35-42页 |
| (一) 构建评级体系的思路 | 第36页 |
| (二) 具体措施 | 第36-42页 |
