| 第一章 绪论 | 第1-25页 |
| ·投资者最优金融决策 | 第12-14页 |
| ·国内外的研究现状 | 第14-22页 |
| ·本文研究的主要内容及方法 | 第22-25页 |
| 第二章 最优消费、投资、定期人寿死亡保险的一般模型 | 第25-35页 |
| ·引言 | 第25-26页 |
| ·模型的建立 | 第26-29页 |
| ·值函数和最优策略 | 第29-30页 |
| ·CRRA效用函数下的最优策略 | 第30-34页 |
| ·小结 | 第34-35页 |
| 第三章 借贷利率不同时的最优消费、投资、定期人寿死亡保险模型 | 第35-48页 |
| ·引言 | 第35页 |
| ·模型构造 | 第35-37页 |
| ·HJB方程和最优策略 | 第37-42页 |
| ·效用函数为CRRA时的情形 | 第42-47页 |
| ·小结 | 第47-48页 |
| 第四章 考虑随机收入时的最优消费、投资、定期人寿死亡保险模型 | 第48-59页 |
| ·引言 | 第48-50页 |
| ·模型构造 | 第50-51页 |
| ·值函数主要性质 | 第51-54页 |
| ·HJB方程的受控粘性解 | 第54-58页 |
| ·小结 | 第58-59页 |
| 第五章 CRRA效用函数下考虑随机收入的最优消费、投资、定期人寿死亡保险模型 | 第59-74页 |
| ·引言 | 第59-60页 |
| ·模型的描述 | 第60-62页 |
| ·对偶控制问题 | 第62-63页 |
| ·主要定理 | 第63-67页 |
| ·最优策略 | 第67-72页 |
| ·数值解法 | 第72-73页 |
| ·小结 | 第73-74页 |
| 第六章 有限时间区间的最优消费、投资、财产保险模型 | 第74-91页 |
| ·引言 | 第74-75页 |
| ·财产损失为连续确定过程时的情形 | 第75-80页 |
| ·具有随机损失的最优消费、投资模型 | 第80-85页 |
| ·有限时间区间的最优消费、投资、财产保险模型 | 第85-90页 |
| ·小结 | 第90-91页 |
| 第七章 无限时间区间和不确定时间区间的最优消费、投资、财产保险模型 | 第91-102页 |
| ·引言 | 第91页 |
| ·时间区间为无限时的最优消费、投资、财产保险模型 | 第91-95页 |
| ·不确定死亡时间时的最优消费、投资、财产保险模型 | 第95-98页 |
| ·不考虑遗产效用的情形 | 第98-100页 |
| ·小结 | 第100-102页 |
| 第八章 最优消费、投资、年金保险模型 | 第102-114页 |
| ·引言 | 第102-103页 |
| ·模型构造 | 第103-105页 |
| ·最优决策 | 第105-107页 |
| ·考虑遗赠效用时的最优消费、投资、年金保险模型 | 第107-110页 |
| ·完全年金化的最优时间 | 第110-113页 |
| ·小结 | 第113-114页 |
| 参考文献 | 第114-123页 |
| 致谢 | 第123-124页 |
| 在学期间的研究成果及发表的学术论文清单 | 第124页 |
