| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 1 引言 | 第7-12页 |
| ·金融市场风险测量技术的演变及VaR的产生 | 第7-8页 |
| ·VaR方法在国外的发展现状 | 第8-9页 |
| ·VaR方法在国内的研究现状及选题的意义 | 第9-10页 |
| ·本文的主要创新点和基本框架 | 第10-12页 |
| 2 VaR的概念、模型体系及不同模型的比较 | 第12-26页 |
| ·VaR的基本概念与单个资产VaR的计算方法 | 第12-15页 |
| ·VaR方法的基本概念 | 第12-13页 |
| ·一般分布条件下的VaR计算 | 第13-14页 |
| ·正态分布假设条件下VaR的计算 | 第14-15页 |
| ·VaR模型体系及其计算方法 | 第15-23页 |
| ·方差-协方差方法 | 第15-16页 |
| ·解析法 | 第16-19页 |
| ·历史数据法和历史数据模拟法 | 第19页 |
| ·应力测试法 | 第19-20页 |
| ·结构蒙特.卡罗模拟方法 | 第20-23页 |
| ·不同VaR模型的比较 | 第23-26页 |
| 3 VAR方法在市场风险管理中应用的理论探讨 | 第26-42页 |
| ·传统的风险管理思想和方法 | 第26-29页 |
| ·单个资产的风险管理 | 第26-27页 |
| ·投资组合的风险管理 | 第27-29页 |
| ·VaR方法在市场风险管理中应用的特点 | 第29-34页 |
| ·VaR方法用于风险度量和资产配置更为高效 | 第29-30页 |
| ·VaR方法用于风险管理更有利于金融机构的整体风险控制 | 第30-31页 |
| ·VaR方法用于绩效评估更为合理、有效 | 第31-32页 |
| ·VaR方法有助于更好地风险调整和投资决策 | 第32-33页 |
| ·VaR方法还能用于信息披露和统一监管 | 第33页 |
| ·VaR方法的局限性 | 第33-34页 |
| ·采用VaR方法度量市场风险时的若干问题 | 第34-42页 |
| ·方差和相关性问题 | 第34-36页 |
| ·VaR模型参数的选择 | 第36-37页 |
| ·市场风险度量中的统计问题 | 第37-39页 |
| ·VaR模型的检验 | 第39-42页 |
| 4 VaR方法在我国证券市场风险管理中应用的实证分析 | 第42-59页 |
| ·我国证券市场的发展现状及引入VaR方法的意义 | 第42-44页 |
| ·VaR方法在我国证券市场风险度量中的实证分析 | 第44-59页 |
| ·市场指数的风险度量 | 第45-48页 |
| ·证券投资基金及其风险分析 | 第48-50页 |
| ·华安创新证券投资基金及其VaR风险管理模式分析 | 第50-51页 |
| ·华安创新证券投资基金净值的VaR值 | 第51-53页 |
| ·华安创新证券投资基金重仓股个股的VaR值 | 第53-56页 |
| ·华安创新证券投资基金重仓股组合的VaR值 | 第56-57页 |
| ·华安创新证券投资基金十只重仓股的RAROC率 | 第57-59页 |
| 5 结束语 | 第59-60页 |
| 附录: 实证分析的原始数据 | 第60-69页 |
| 参考文献 | 第69-72页 |
| 后记 | 第72页 |