| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 绪论 | 第9-13页 |
| ·关于金融市场收益率分布的研究及现状 | 第9-11页 |
| ·收益率概率分布在风险管理中的应用的研究现状 | 第11-13页 |
| 1 稳定分布的理论模型 | 第13-21页 |
| ·稳定分布的定义 | 第13-15页 |
| ·稳定分布的性质 | 第15-17页 |
| ·稳定分布的参数估计 | 第17-19页 |
| ·稳定分布的密度函数和概率分布函数 | 第19-21页 |
| 2 沪深300 指数收益率序列稳定分布的性质检验与拟合 | 第21-29页 |
| ·数据选取 | 第21-22页 |
| ·正态分布假设的检验 | 第22-24页 |
| ·偏度峰度检验以及Jarque—Bera 检验 | 第22-23页 |
| ·柯莫哥洛夫检验—斯米诺夫拟合优度检验（K-S 检验） | 第23页 |
| ·QQ 图 | 第23-24页 |
| ·稳定分布拟合及检验 | 第24-25页 |
| ·稳定分布的参数估计结果及检验 | 第24-25页 |
| ·估计参数稳定性的检验 | 第25页 |
| ·稳定分布和正态分布结果的比较 | 第25-29页 |
| 3 基于稳定分布的VaR 模型 | 第29-37页 |
| ·VaR 的定义和性质 | 第29-30页 |
| ·VaR 的模型构建及计算方法 | 第30-33页 |
| ·历史模拟法（HS） | 第30-31页 |
| ·蒙特卡洛（MC）模拟 | 第31-32页 |
| ·参数估计法 | 第32页 |
| ·正态分布下VaR 的计算 | 第32页 |
| ·稳定分布下VaR 的计算 | 第32-33页 |
| ·VaR 模型的检验 | 第33页 |
| ·实证研究 | 第33-37页 |
| ·VaR 的计算结果 | 第33-36页 |
| ·VaR 模型的正确性检验 | 第36-37页 |
| 4 利用稳定分布VaR 模型进行股指期货最优保证金计算 | 第37-39页 |
| 研究结论 | 第39-40页 |
| 参考文献 | 第40-43页 |
| 致谢 | 第43-44页 |
| 攻读硕士学位期间发表论文以及参加科研情况 | 第44-45页 |
