| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-16页 |
| ·选题背景 | 第9-10页 |
| ·研究文献综述 | 第10-14页 |
| ·国外研究文献综述 | 第10-12页 |
| ·国内研究文献综述 | 第12-14页 |
| ·论文主要内容及结构 | 第14-15页 |
| ·论文主要内容 | 第14页 |
| ·论文结构 | 第14-15页 |
| ·主要研究方法 | 第15-16页 |
| 第2章 利率市场化下我国商业银行的利率风险 | 第16-25页 |
| ·我国利率市场化改革的进程 | 第16-19页 |
| ·起步试点阶段 | 第16-17页 |
| ·试点推广阶段 | 第17页 |
| ·相关配套改革阶段 | 第17-18页 |
| ·深化改革阶段 | 第18-19页 |
| ·利率市场化给我国商业银行带来的风险 | 第19-22页 |
| ·阶段性风险 | 第19-20页 |
| ·恒久性风险 | 第20-22页 |
| ·我国商业银行的利率风险管理现状 | 第22-25页 |
| ·我国商业银行内部利率风险管理现状 | 第22-24页 |
| ·我国商业银行利率风险管理的外部环境现状 | 第24-25页 |
| 第3章 利率风险管理基本方法 | 第25-35页 |
| ·利率风险衡量方法 | 第25-32页 |
| ·敏感性缺口分析法 | 第25-26页 |
| ·久期分析法 | 第26-30页 |
| ·VaR风险价值分析法 | 第30-31页 |
| ·模拟分析法 | 第31-32页 |
| ·各种利率风险衡量方法优劣及其在国内银行业的适用性 | 第32-35页 |
| ·利率敏感性缺口分析法是基本的利率风险管理方法 | 第32页 |
| ·久期分析法是利率风险管理的重要手段 | 第32-33页 |
| ·VaR价值分析法、模拟分析法将成为利率风险管理未来选择 | 第33-35页 |
| 第4章 我国主要商业银行利率风险管理实证分析 | 第35-60页 |
| ·基于利率敏感性缺口度量模型的利率风险实证分析 | 第35-42页 |
| ·我国主要商业银行的利率敏感性比率分析 | 第35-40页 |
| ·资产负债差分析 | 第40-42页 |
| ·F-W久期模型在利率风险管理中的可行性应用 | 第42-60页 |
| ·久期模型应用原理 | 第42-43页 |
| ·利率风险管理模型建立 | 第43-49页 |
| ·模型检验的思路 | 第49页 |
| ·我国利率期限结构的实证分析 | 第49-55页 |
| ·F-W久期模型的实例检验与分析 | 第55-60页 |
| 第5章 加强我国商业银行利率风险管理的对策建议 | 第60-64页 |
| ·利率市场化改革进程中商业银行利率风险管理策略 | 第60-62页 |
| ·利率市场化后商业银行利率风险管理策略 | 第62-64页 |
| 第6章 结束语 | 第64-66页 |
| ·基本结论 | 第64-65页 |
| ·论文尚需解决的问题 | 第65-66页 |
| 参考文献 | 第66-69页 |
| 致谢 | 第69-70页 |
| 附录 | 第70-71页 |