| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 1 绪论 | 第7-14页 |
| ·研究的背景 | 第7-11页 |
| ·美国次级贷危机的爆发 | 第7-8页 |
| ·中美住房抵押贷款市场的共性分析 | 第8-11页 |
| ·研究的目的和意义 | 第11-12页 |
| ·文章的结构安排 | 第12-14页 |
| 2 相关研究综述 | 第14-21页 |
| ·个人住房抵押贷款信用风险研究现状 | 第14-15页 |
| ·信用风险评估模型综述 | 第15-18页 |
| ·经济资本管理 | 第18-21页 |
| ·VAR方法 | 第18-19页 |
| ·经济资本 | 第19-21页 |
| 3 个人住房抵押贷款信用风险分析 | 第21-30页 |
| ·个人住房抵押贷款概述 | 第21-22页 |
| ·概念界定 | 第21页 |
| ·我国住房抵押贷款产品分类 | 第21-22页 |
| ·个人住房抵押贷款信用风险概述 | 第22-24页 |
| ·违约风险 | 第22-24页 |
| ·借款人的早偿风险 | 第24页 |
| ·个人住房抵押贷款信用风险形成的理论分析 | 第24-28页 |
| ·信息缺陷与信用风险 | 第24-27页 |
| ·期权理论与信用风险 | 第27-28页 |
| ·本章小结 | 第28-30页 |
| 4 基于CreditRisk+模型的个人住房抵押贷款信用风险评估实证研究 | 第30-38页 |
| ·CR~+模型 | 第30-32页 |
| ·符号说明 | 第30页 |
| ·违约频率的概率分布 | 第30-31页 |
| ·违约损失分布 | 第31-32页 |
| ·CR~+模型实证分析应用 | 第32-36页 |
| ·样本的选取及处理 | 第32-33页 |
| ·经济资本的计算及配置 | 第33-36页 |
| ·应用结果分析 | 第36页 |
| ·本章小结 | 第36-38页 |
| 5 商业银行个人住房抵押贷款信用风险管理对策 | 第38-42页 |
| ·开发信用风险计量模型，建立内部评级体系 | 第38-40页 |
| ·内部评级法(IRB) | 第38-39页 |
| ·实施步骤 | 第39-40页 |
| ·审慎推进个人住房抵押贷款资产证券化 | 第40-42页 |
| 结论 | 第42-43页 |
| 致谢 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-47页 |
| 附录: CR~+模型风险评估程序 | 第47页 |