| 致谢 | 第1-6页 |
| 中文摘要 | 第6-8页 |
| 英文摘要 | 第8-10页 |
| 目次 | 第10-13页 |
| 1 引言 | 第13-17页 |
| ·选题的背景及意义 | 第13-15页 |
| ·本文的基本框架和主要内容 | 第15-16页 |
| ·论文的研究方法及主要创新点 | 第16-17页 |
| 2 商业银行信用风险管理文献回顾及评价 | 第17-52页 |
| ·KMV公司的违约预测模型 | 第18-25页 |
| ·模型的理论基础 | 第18-20页 |
| ·模型的计算 | 第20-24页 |
| ·模型的特点 | 第24-25页 |
| ·基于风险价值VaR的信用风险计量模型 | 第25-31页 |
| ·模型介绍 | 第25-26页 |
| ·模型的计算方法 | 第26-29页 |
| ·模型的特点 | 第29-31页 |
| ·基于保险的CreditRisk~+系统 | 第31-35页 |
| ·模型的理论基础 | 第31-32页 |
| ·模型的计算 | 第32-34页 |
| ·模型的特点 | 第34-35页 |
| ·以宏观模拟为基础建立的Credit Portfolio View系统 | 第35-38页 |
| ·模型介绍 | 第35-38页 |
| ·模型的特点 | 第38页 |
| ·模型的比较 | 第38-41页 |
| ·信用风险计量模型在我国商业银行的适用性分析 | 第41-52页 |
| ·单个信贷资产的受险价值VaR的计算 | 第43-45页 |
| ·两项贷款组合的受险价值VaR的计算 | 第45-47页 |
| ·N项贷款组合的信用风险的计算 | 第47-48页 |
| ·对模型计算结果的分析 | 第48-49页 |
| ·Credit Metrics模型结果对我国商业银行经营管理的指导意义及其适用性 | 第49-52页 |
| 3 商业银行信用风险产生的根源及数据反欺诈系统的构建 | 第52-70页 |
| ·商业银行与贷款人之间的信贷博弈分析 | 第52-62页 |
| ·博弈论的基本概念 | 第52-54页 |
| ·贷款发放阶段的博弈 | 第54-57页 |
| ·贷款偿还阶段的博弈 | 第57-62页 |
| ·构建数据反欺诈系统 | 第62-70页 |
| ·虚假财务报表的类型 | 第63-64页 |
| ·虚假财务报表分析 | 第64-67页 |
| ·数据反欺诈系统基本构想 | 第67-70页 |
| 4 商业银行信用风险管理的实践与改进──以建设银行台州分行为例 | 第70-117页 |
| ·建设银行台州分行信用风险现状 | 第70-71页 |
| ·建设银行台州分行贷款十二级分类法的实践与改进 | 第71-80页 |
| ·我国银行业贷款分类发展历程 | 第71-73页 |
| ·建设银行台州分行的十二级分类级别的设置、工作流程及分类原则 | 第73-77页 |
| ·建设银行台州分行与国际银行业贷款分类的差距 | 第77-79页 |
| ·改进的建议 | 第79-80页 |
| ·建设银行台州分行客户信用评级方法实践与改进 | 第80-117页 |
| ·信用等级的核心定义 | 第81-83页 |
| ·信用评级的指标体系 | 第83-84页 |
| ·信用评级的基本流程 | 第84-89页 |
| ·客户信用评级方法的特点 | 第89页 |
| ·客户信用评级办法仍需进一步完善 | 第89-91页 |
| ·构建新型的建设银行台州分行的的信用评估方法 | 第91-105页 |
| ·新型的建设银行台州分行信用评估方法的实证检验 | 第105-117页 |
| 5 完善商业银行信用风险管理工作的对策建议 | 第117-137页 |
| ·建立综合的信用风险管理系统的基本原则及设计思路 | 第117-119页 |
| ·基本原则 | 第117页 |
| ·综合的信用风险管理系统的设计思路 | 第117-119页 |
| ·信用风险管理系统的组成与结构 | 第119-120页 |
| ·各个子系统的建立 | 第120-134页 |
| ·客户财务困境识别系统 | 第121-126页 |
| ·信贷决策支持系统 | 第126-127页 |
| ·信用风险分析预警系统模 | 第127-134页 |
| ·模型的适用性 | 第134-135页 |
| ·信用风险防治措施建议 | 第135-137页 |
| 6 总结与展望 | 第137-138页 |
| 参考文献 | 第138-142页 |
| 作者简介 | 第142页 |
