| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 目录 | 第5-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-14页 |
| ·选题背景及意义 | 第7-8页 |
| ·国内外文献综述 | 第8-12页 |
| ·现代投资组合理论的研究概况 | 第8-9页 |
| ·VaR风险度量方法及其在投资组合优化中的应用研究概况 | 第9-10页 |
| ·CVaR风险度量方法及其在投资组合优化中的应用研究概况 | 第10-12页 |
| ·本文的写作思路及创新之处 | 第12-14页 |
| 第二章 投资组合优化理论基础 | 第14-28页 |
| ·现代投资组合优化问题研究的基本框架 | 第14-15页 |
| ·投资组合收益率的度量 | 第15-16页 |
| ·简单收益率 | 第15页 |
| ·连续收益率 | 第15-16页 |
| ·投资组合风险的度量 | 第16-25页 |
| ·灵敏度方法和波动性方法 | 第17-18页 |
| ·VaR风险度量方法概述 | 第18-20页 |
| ·CVaR风险度量方法 | 第20-22页 |
| ·投资组合中CVaR风险构成分析 | 第22-23页 |
| ·一致性风险度量标准及VaR和CvaR的比较 | 第23-25页 |
| ·均值—方差投资组合优化模型及均值—VaR投资组合优化模型概述 | 第25-28页 |
| ·均值—方差投资组合优化模型 | 第25-27页 |
| ·均值—VaR投资组合优化模型 | 第27-28页 |
| 第三章 基于CVaR风险度量方法的投资的组合优化模型 | 第28-38页 |
| ·投资组合优化的均值—CVaR模型及其有效前沿 | 第28-32页 |
| ·建立均值—CVaR投资组合优化模型 | 第28-29页 |
| ·含交易成本的均值—CVaR投资组合优化模型 | 第29-30页 |
| ·正态分布下均值—CVaR投资组合优化模型的边界和有效前沿 | 第30-32页 |
| ·置信度对均值—CVaR投资组合优化模型边界和有效前沿的影响 | 第32-34页 |
| ·置信度与CVaR的定性关系 | 第32-33页 |
| ·置信度对均值——CVaR模型边界和有效前沿的影响 | 第33-34页 |
| ·动态CVaR投资组合优化模型 | 第34-38页 |
| 第四章 均值—CVaR投资组合优化模型的实证研究 | 第38-51页 |
| ·数据样本及统计特征分析 | 第38-40页 |
| ·均值—方差模型与均值—CVaR模型的比较分析 | 第40-44页 |
| ·同一预期收益率对应的各股权重比较 | 第40-41页 |
| ·均值—方差模型与均值—CVaR模型有效前沿比较 | 第41-44页 |
| ·置信度对均值—CVaR投资组合模型有效前沿的实证研究 | 第44-47页 |
| ·交易成本对均值—CVaR投资组合模型有效前沿的实证研究 | 第47-48页 |
| ·推进均值—CVaR投资组合模型在我国的应用 | 第48-51页 |
| ·均值—CVaR投资组合优化模型在我国的应用面临的问题 | 第48-49页 |
| ·我国运用CVaR进行投资组合优化的建议 | 第49-51页 |
| 第五章 研究结论与展望 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-57页 |
| 附录1 计算均值—CVaR模型的主要程序 | 第57-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 攻读硕士学位期间发表论文及参加科研项目情况 | 第59页 |
