中国股票市场的系列政策效应
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 引言 | 第7-10页 |
| 一、论文的选题及意义 | 第7页 |
| 二、国内外相关研究的基本情况 | 第7-8页 |
| 三、论文的研究方法和基本构架 | 第8-9页 |
| 四、论文的主要创新和难点 | 第9-10页 |
| 1 政策效应的一般理论与中国股市的特征分析 | 第10-17页 |
| ·股市政策、政策效应的基本概念与分类 | 第10-12页 |
| ·股市政策的概念与分类 | 第10-11页 |
| ·政策效应的概念与分类 | 第11-12页 |
| ·中国股市的一般特征分析 | 第12-17页 |
| ·中国股市“政策市”的背景分析 | 第12-13页 |
| ·股市波动与经济周期的关系 | 第13-14页 |
| ·股市政策主题分段 | 第14-15页 |
| ·股市规模发展情况 | 第15-17页 |
| 2 系列政策效应实证分析与单项事件研究 | 第17-30页 |
| ·股市系列政策分析样本的选择 | 第17-19页 |
| ·市场的选择 | 第17页 |
| ·指数的选择 | 第17页 |
| ·时间的选择 | 第17-18页 |
| ·事件选择标准 | 第18-19页 |
| ·系列政策效应实证分析 | 第19-24页 |
| ·系列政策效应统计分析 | 第19-21页 |
| ·系列政策事件对股市周期的影响 | 第21-24页 |
| ·股市单项系列政策事件研究 | 第24-30页 |
| ·印花税政策效应分析 | 第24-27页 |
| ·利率政策效应分析 | 第27-30页 |
| 3 系列政策效应回归分析 | 第30-37页 |
| ·虚拟变量回归模型分析 | 第30-32页 |
| ·虚拟变量回归模型 | 第30页 |
| ·模型回归分析 | 第30-32页 |
| ·政策力度分析 | 第32-37页 |
| ·政策力度权重分析 | 第32-34页 |
| ·政策力度分类分析 | 第34-37页 |
| 4 股市政策异常波动点分析 | 第37-42页 |
| ·股市异常波动点分析的基本理论 | 第37-38页 |
| ·股市的正常波动与异常波动 | 第37页 |
| ·异常波动点方法 | 第37-38页 |
| ·中国股市政策效应异常波动点分析 | 第38-42页 |
| ·异常波动点分析样本与检验原则 | 第38-39页 |
| ·异常波动点分析结果 | 第39-42页 |
| 5 对中国股市“政策”的相应建议 | 第42-46页 |
| ·中国股市的政策缺陷 | 第42-43页 |
| ·中国股市的政策建议 | 第43-46页 |
| 附表 | 第46-52页 |
| 参考文献 | 第52-54页 |
| 后记 | 第54-55页 |
