商业银行利率风险管理研究

摘要	第1-9页
ABSTRACT	第9-10页
第一章 引言	第10-12页
·选题背景和研究意义	第10页
·本文的研究框架及研究方法	第10-11页
·创新与不足	第11-12页
第二章 商业银行利率风险的分类及度量方法	第12-28页
·商业银行利率风险的成因	第12页
·国内外商业银行利率风险综述	第12-15页
·国际商业银行利率风险研究	第12-14页
·国内研究文献综述	第14-15页
·利率风险的表现形式	第15-18页
·商业银行利率风险的度量	第18-28页
·利率敏感性缺口方法	第18-20页
·久期分析方法	第20-23页
·有效久期-凸度分析法	第23-24页
·VaR方法	第24-28页
第三章 商业银行利率风险的控制	第28-37页
·国外商业银行利率风险管理的演进	第28-29页
·商业银行利率风险的控制方法	第29-31页
·金融衍生工具在利率风险控制中的运用	第31-37页
第四章 我国商业银行面临的利率风险及实证分析	第37-45页
·模型的建立及数据的选择	第38-39页
·模型的建立	第38-39页
·数据的选择	第39页
·资金缺口管理分析法	第39-43页
·久期分析法	第43-45页
第五章 我国商业银行利率风险管理的现状及对策	第45-49页
·我国商业银行利率风险管理现状	第45-46页
·对我国商业银行利率风险管理的改革建议	第46-49页
参考文献	第49-51页
致谢	第51-52页
学位论文评阅及答辩情况表	第52页