| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第一章 前言 | 第9-17页 |
| ·选题背景及意义 | 第9-11页 |
| ·选题背景 | 第9-10页 |
| ·研究意义 | 第10-11页 |
| ·国内外文献综述 | 第11-15页 |
| ·国外文献综述 | 第11-13页 |
| ·国内研究现状 | 第13-15页 |
| ·创新点与进一步研究 | 第15-17页 |
| 第二章 信用评级的介绍及理论基础 | 第17-24页 |
| ·信用评级有关核心概念的界定 | 第17-19页 |
| ·信用风险的概念 | 第17-18页 |
| ·信用评级的概念 | 第18-19页 |
| ·商业银行进行信用评级的作用和意义 | 第19-22页 |
| ·信用评级的理论基础 | 第22-24页 |
| ·信息不对称理论 | 第22页 |
| ·交易成本理论 | 第22页 |
| ·博弈论 | 第22-24页 |
| 第三章 我国商业银行信用评级现状及主流的信用评级方法 | 第24-31页 |
| ·我国商业银行信用评级现状分析 | 第24页 |
| ·我国商业银行没有推行内部评级法的原因 | 第24-26页 |
| ·外部环境的障碍 | 第24-25页 |
| ·内部发展的缺陷 | 第25-26页 |
| ·目前我国商业银行采用的主流信用评级方法 | 第26-31页 |
| ·专家分析法 | 第26-27页 |
| ·信用评分法 | 第27-28页 |
| ·利用现代信用计量模型预测公司经营风险 | 第28-31页 |
| 第四章 基于 VaR 模型的信用评级方法研究 | 第31-40页 |
| ·VaR 概念的起源及推广 | 第31页 |
| ·VaR 的三种计算方法 | 第31-34页 |
| ·方差—协方差方法（Variance-Covariance Approach） | 第32-33页 |
| ·历史模拟法（Historical Simulation Approach） | 第33页 |
| ·蒙特卡罗模拟方法（Monte Carlo Simulation Approach） | 第33-34页 |
| ·贷款的 VaR 值 | 第34-39页 |
| ·信用评级转移矩阵 | 第34-35页 |
| ·各信用评级状态对应的贷款价值 | 第35-37页 |
| ·贷款 VaR 值计算 | 第37-39页 |
| ·VaR 方法的改进：条件 VaR 方法 | 第39-40页 |
| 第五章 VaR 和 CVaR 的实证性分析 | 第40-47页 |
| ·基于 CVaR 的 CreditMetrics 模型的信用风险测量 | 第40-43页 |
| ·样本的选取 | 第40-41页 |
| ·信用转移矩阵及其他参数的确定 | 第41-43页 |
| ·VaR 值的计算 | 第43-44页 |
| ·CVaR 值的计算 | 第44-45页 |
| ·将 CVaR 应用于我国商业银行的可行性 | 第45-47页 |
| 第六章 总结 | 第47-51页 |
| ·CVaR 应用的客观准备 | 第47-50页 |
| ·制定计划逐步推进 | 第47-48页 |
| ·建立银行内部评级体系的数据基础 | 第48-50页 |
| ·结束语 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 发表论文、参加科研情况说明 | 第54-55页 |
| 附录 | 第55-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
