| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-19页 |
| ·研究背景 | 第10-11页 |
| ·研究意义 | 第11页 |
| ·研究现状 | 第11-17页 |
| ·国外研究现状 | 第11-14页 |
| ·国内研究现状 | 第14-17页 |
| ·论文的研究框架 | 第17-18页 |
| ·研究方法及创新之处 | 第18-19页 |
| 第二章 认股权证价格波动研究的理论基础 | 第19-29页 |
| ·认股权证概述 | 第19-23页 |
| ·认股权证的内涵分析 | 第19-20页 |
| ·认股权证与股票、期权的联系和区别 | 第20-22页 |
| ·认股权证的作用 | 第22-23页 |
| ·价格波动率的界定 | 第23-24页 |
| ·基本模型简介 | 第24-26页 |
| ·ARCH 模型 | 第24-25页 |
| ·GARCH 模型 | 第25-26页 |
| ·granger 检验的估计方法 | 第26-29页 |
| 第三章 我国权证市场价格波动的实证研究 | 第29-47页 |
| ·数据选择 | 第29-30页 |
| ·变量的选取 | 第30-35页 |
| ·描述性统计结果分析 | 第30-33页 |
| ·权证的价格变化率序列厚尾性分析 | 第33-34页 |
| ·权证60 分钟价格变化率的平稳性检验 | 第34-35页 |
| ·权证价格变化率序列的条件异方差性检验 | 第35-37页 |
| ·价格变化率序列的自相关和偏自相关分析 | 第35-36页 |
| ·对残差项进行ARCH-LM 检验 | 第36-37页 |
| ·模型选择 | 第37-40页 |
| ·对残差项建立GARCH 模型 | 第37-39页 |
| ·模型残差检验 | 第39-40页 |
| ·权证市场价格变化率的非对称研究 | 第40-44页 |
| ·权证市场60 分钟价格变化率与风险补偿的关系 | 第44-45页 |
| ·本章小结 | 第45-47页 |
| 第四章 权证价格变化率异常波动的可量化影响因素分析 | 第47-72页 |
| ·样本选择及变量的选取 | 第47-51页 |
| ·样本的选取 | 第47页 |
| ·变量的选取 | 第47-49页 |
| ·变量的相关性分析 | 第49-50页 |
| ·平稳性检验 | 第50-51页 |
| ·权证价格变化率与各影响因素之间的关系 | 第51-70页 |
| ·权证价格变化率与标的股票价格变化率之间的相关分析 | 第51-60页 |
| ·权证价格变化率与投资者投资行为心理效用之间的相关关系 | 第60-63页 |
| ·权证价格变化率与权证自身的换手率之间的相关关系 | 第63-66页 |
| ·权证价格变化率与对应综合股票指数价格变化率之间的分析 | 第66-70页 |
| ·本章小结 | 第70-72页 |
| 第五章 结论与对策 | 第72-77页 |
| ·基本结论 | 第72-73页 |
| ·对策建议 | 第73-77页 |
| ·扩大认股权证的供给量 | 第74-75页 |
| ·完善法律法规并加大监管力度 | 第75页 |
| ·加强投资者和从业人员的教育 | 第75-76页 |
| ·对投资者进行权证投资的建议 | 第76-77页 |
| 参考文献 | 第77-81页 |
| 致谢 | 第81-82页 |
| 攻读硕士学位期间所取得的科研成果 | 第82页 |
