中美股市关联性分析
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 插图索引 | 第9-10页 |
| 附表索引 | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-19页 |
| ·选题背景及意义 | 第11-13页 |
| ·选题背景 | 第11-12页 |
| ·选题意义 | 第12-13页 |
| ·文献综述 | 第13-17页 |
| ·股票市场之间联动现象研究 | 第13-14页 |
| ·股票市场与实体经济关联研究 | 第14-16页 |
| ·股票市场风险溢价对比及关联研究 | 第16页 |
| ·股票市场间流动性研究 | 第16-17页 |
| ·研究思路与创新点 | 第17-19页 |
| ·研究思路 | 第17-18页 |
| ·创新点 | 第18-19页 |
| 第2章 中美股市比较 | 第19-29页 |
| ·中美股市场发展历程 | 第19-22页 |
| ·美国股市发展历程 | 第19-21页 |
| ·中国股市发展历程 | 第21-22页 |
| ·中美股市发展历程比较 | 第22页 |
| ·中美股市重要指标比较 | 第22-27页 |
| ·中美股市是否反映实体经济 | 第22-25页 |
| ·中美股市市盈率的比较 | 第25-26页 |
| ·中美股市投资结构的比较 | 第26-27页 |
| ·小结 | 第27-29页 |
| 第3章 中美股市关联效应分析 | 第29-38页 |
| ·从流动性的角度分析中美股市关联效应 | 第29-34页 |
| ·中国流动性与股指变化 | 第30-31页 |
| ·美国流动性与股指变化 | 第31-32页 |
| ·中美两国流动性不能直接传导，关联性不强 | 第32-34页 |
| ·实体经济关联无法解释中美股市关联效应 | 第34-35页 |
| ·“大风险溢出效应”导致金融危机后关联效应增强 | 第35-37页 |
| ·小结 | 第37-38页 |
| 第4章 实证检验 | 第38-44页 |
| ·数据说明及样本选取 | 第38页 |
| ·散点图 | 第38-39页 |
| ·相关系数 | 第39-40页 |
| ·协整分析 | 第40-41页 |
| ·单位根检验 | 第40-41页 |
| ·Johansen 协整检验 | 第41页 |
| ·Granger 因果关系检验 | 第41-44页 |
| 第5章 结论及政策建议 | 第44-49页 |
| ·结论 | 第44-45页 |
| ·政策建议 | 第45-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 致谢 | 第52页 |
