| 内容摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 目录 | 第9-12页 |
| 图表索引 | 第12-14页 |
| 第1章 导论 | 第14-29页 |
| ·选题背景与意义 | 第14-18页 |
| ·完善信用风险度量技术的必要性 | 第14-16页 |
| ·应用贝叶斯方法度量信用风险的可行性 | 第16-17页 |
| ·研究意义 | 第17-18页 |
| ·研究现状及问题的提出 | 第18-25页 |
| ·信用风险度量技术的发展及现状 | 第18-24页 |
| ·我国信用风险度量研究现状及问题 | 第24-25页 |
| ·本文主要工作与研究思路 | 第25-26页 |
| ·本文的主要工作 | 第25页 |
| ·研究思路 | 第25-26页 |
| ·结构安排与创新之处 | 第26-29页 |
| ·结构安排 | 第26-27页 |
| ·创新之处及不足 | 第27-29页 |
| 第2章 基于贝叶斯方法的信用风险度量理论基础 | 第29-64页 |
| ·基本概念界定 | 第29-36页 |
| ·风险与不确定性 | 第29-30页 |
| ·贷款信用风险与违约风险 | 第30-31页 |
| ·信用风险度量与信用风险管理 | 第31-32页 |
| ·违约概念的界定 | 第32-33页 |
| ·信用评级与等级转移 | 第33-34页 |
| ·信用损失分布及风险因素 | 第34-36页 |
| ·贷款组合违约依赖性 | 第36-39页 |
| ·贷款组合违约相关性 | 第36-38页 |
| ·贷款组合违约蔓延性 | 第38-39页 |
| ·整体经济信用损失分布评估 | 第39-43页 |
| ·整体经济信用损失分布 | 第39-41页 |
| ·基于在险值理论的损失波动率分析 | 第41-43页 |
| ·信用风险度量中的贝叶斯推断理论 | 第43-54页 |
| ·贝叶斯推断基本理论与风险度量的关系 | 第43-46页 |
| ·统计软件R与后验分布计算 | 第46-49页 |
| ·违约概率后验分布计算数例 | 第49-52页 |
| ·风险度量中的贝叶斯模型校验方法 | 第52-54页 |
| ·贝叶斯方法在风险度量中的应用途径及优势 | 第54-62页 |
| ·利用先验信息估计风险分布 | 第56-58页 |
| ·应用更新技术参数化模型 | 第58-59页 |
| ·贝叶斯方法的不足与局限性 | 第59-62页 |
| ·本章小结 | 第62-64页 |
| 第3章 贷款组合信用风险度量的贝叶斯模型 | 第64-93页 |
| ·度量违约依赖性的广义线性混合模型 | 第64-67页 |
| ·广义线性混合模型 | 第64-65页 |
| ·贝叶斯框架下的固定影响与随机影响 | 第65-67页 |
| ·潜在因素的拓展应用 | 第67-85页 |
| ·贷款组合中的潜在因素及其设定 | 第67-69页 |
| ·基于潜在因素构建贝叶斯分层模型描述债务人异质性 | 第69-81页 |
| ·基于潜在因素构建GLMM描述贷款组合违约依赖性 | 第81-85页 |
| ·贝叶斯动态模型与信用损失分布评估 | 第85-92页 |
| ·贷款组合信用损失分布动态模型的状态估计 | 第85-89页 |
| ·贝叶斯动态模型的MCMC模拟推断 | 第89-92页 |
| ·本章小结 | 第92-93页 |
| 第4章 微观视角下贷款组合违约概率的贝叶斯估计 | 第93-106页 |
| ·广义线性混合模型的拓展 | 第93-95页 |
| ·贷款组合违约相关性描述 | 第95-97页 |
| ·潜在因素设定及贝叶斯估计 | 第97-99页 |
| ·实际数据分析 | 第99-104页 |
| ·数据描述 | 第99页 |
| ·计算分析 | 第99-101页 |
| ·结果讨论 | 第101-104页 |
| ·本章小结 | 第104-106页 |
| 第5章 宏观视角下贷款组合信用损失分布的贝叶斯估计 | 第106-120页 |
| ·整体经济信用损失分布贝叶斯模型 | 第106-110页 |
| ·贝叶斯贷款组合动态模型的拓展 | 第106-107页 |
| ·利用模型动态特征描述违约蔓延性 | 第107-108页 |
| ·参数先验分布设定及贝叶斯估计 | 第108-110页 |
| ·实际数据分析 | 第110-118页 |
| ·数据描述及变量选取 | 第110-112页 |
| ·计算分析 | 第112-114页 |
| ·结果讨论 | 第114-115页 |
| ·信用损失波动率诊断 | 第115-118页 |
| ·本章小结 | 第118-120页 |
| 第6章 结论与展望 | 第120-124页 |
| ·主要结论 | 第120-121页 |
| ·研究展望 | 第121-123页 |
| ·贝叶斯方法在资产定价研究中的应用 | 第121-122页 |
| ·关注贝叶斯方法在处理半参数问题时的稳健性 | 第122页 |
| ·国内研究信用风险度量问题的重点 | 第122-123页 |
| ·结束语 | 第123-124页 |
| 参考文献 | 第124-135页 |
| 后记 | 第135页 |