基于利率、汇率、股价联动性商业银行市场风险综合度量的阶段性研究

致谢	第1-6页
中文摘要	第6-8页
ABSTRACT	第8-17页
1 引言	第17-27页
·问题提出	第17-19页
·商业银行市场风险管理	第17-18页
·我国商业银行市场风险管理现状	第18-19页
·文献综述	第19-24页
·市场风险管理理论沿革	第20-22页
·商业银行市场风险度量与评价研究	第22页
·汇率、利差和股价联动性的研究	第22-23页
·汇率与股价间的联动关系研究	第23-24页
·研究思路与方法	第24-25页
·研究思路与方法	第24页
·本文的创新点	第24-25页
·结构安排	第25-27页
2 商业银行市场风险因素机理分析	第27-61页
·商业银行利率风险因素研究	第29-34页
·商业银行利率风险的影响	第29-30页
·利率风险分类	第30页
·利率风险管理方法	第30-32页
·基本利率风险度量模型	第32-34页
·我国商业银行的利率风险管理	第34-40页
·国内商业银行利率风险管理的策略	第38-39页
·我国商业银行利率风险管理方法	第39-40页
·商业银行汇率风险因素研究	第40-52页
·汇率风险的类型及影响	第41-45页
·商业银行汇率风险的度量	第45-46页
·商业银行汇率风险管理	第46-50页
·我国银行汇率风险管理	第50-52页
·资产价格及衍生品市场风险因素研究	第52-61页
·资产价格风险的界定	第52页
·房地产金融及其风险	第52-55页
·股价风险度量	第55-57页
·商品价格风险度量	第57-58页
·衍生品市场风险度量	第58-61页
3 商业银行市场风险度量方法研究	第61-75页
·市场风险度量方法综述	第61-63页
·VAR模型	第63-68页
·VAR模型的基本原理	第63页
·在险价值模型(VAR)的数学描述	第63-64页
·VAR的度量方法	第64-68页
·调整差价模型	第68-72页
·建模思路	第68-69页
·OAS模型对利率风险的度量	第69-70页
·提前偿付模型	第70-72页
·商业银行市场风险度量方法评价	第72-73页
·市场风险因素的联动性	第73-75页
4 利率、汇率风险联动机制及实证检验	第75-88页
·利率、汇率理论联动机制	第75-76页
·利率汇率联动理论模型	第76-78页
·利率与汇率联动性分析	第78-80页
·完全市场化条件下	第78-79页
·非市场化条件下	第79-80页
·汇率变动对利率的影响机制	第80页
·汇率利率联动性的实证检验:中国数据	第80-85页
·模型描述	第81-82页
·建模分析	第82-84页
·实证研究结论	第84-85页
·我国利率汇率变动模型契合性检验	第85-88页
5 利率、汇率与股价联动机制及实证检验	第88-93页
·资产价格与利率、汇率的联动性研究	第88-89页
·利率、汇率与股价的平稳性检验与协整分析	第89-93页
·计量模型	第89-90页
·变量选择和样本数据说明	第90页
·平稳性检验与协整分析	第90-91页
·通过向量误差修正模型进行Granger检验	第91-93页
6 商业银行市场风险因素综合度量分析	第93-105页
·市场风险综合度量分析实例:德意志银行	第93-95页
·我国商业银行利率风险的经济资本配置	第95-98页
·利率风险的敏感性分析	第95-96页
·利率风险期限分析	第96-97页
·利率风险资本配置	第97-98页
·我国银行汇率风险的经济资本配置	第98-102页
·汇率风险GARCH模型	第98-100页
·汇率风险资本配置	第100-102页
·我国银行股价风险的经济资本配置	第102-103页
·我国银行市场风险综合度量模型构建的困难	第103-105页
7 结论	第105-113页
·主要结论	第105-106页
·主要创新点	第106-107页
·对我国商业银行市场风险管理的启示	第107-108页
·完善我国商业银行市场风险管理的建议	第108-111页
·研究局限与进一步研究方向	第111-113页
参考文献	第113-117页
作者简历	第117-121页
学位论文数据集	第121页