| 中文摘要 | 第1-4页 |
| 英文摘要 | 第4-7页 |
| 1 绪论 | 第7-11页 |
| ·问题研究的背景 | 第7页 |
| ·问题研究的意义 | 第7-8页 |
| ·信用风险管理的研究现状 | 第8-9页 |
| ·专家判断法 | 第8页 |
| ·信用评分法 | 第8-9页 |
| ·违约概率模型 | 第9页 |
| ·本文的主要研究内容 | 第9-11页 |
| 2 我国商业银行信用风险现状分析 | 第11-18页 |
| ·银行信用风险成因及理论的一般分析 | 第11-12页 |
| ·银行信用风险的概念 | 第11页 |
| ·银行信用风险的特征 | 第11-12页 |
| ·我国商业银行信用风险的现状及成因分析 | 第12-15页 |
| ·我国商业银行信用风险的现状 | 第12-14页 |
| ·我国商业银行信用风险的成因分析 | 第14-15页 |
| ·巴塞尔协议的产生及发展过程 | 第15-16页 |
| ·新巴塞尔资本协议简述 | 第16页 |
| ·新巴塞尔协议的产生对我国商业银行的启示 | 第16-17页 |
| ·本章小结 | 第17-18页 |
| 3 信用风险的计量模型 | 第18-22页 |
| ·Logit 模型 | 第18页 |
| ·基于期权定价理论的KMV 模型 | 第18-20页 |
| ·基于VaR 的Creditmetrics 模型 | 第20-21页 |
| ·本章小结 | 第21-22页 |
| 4 Copula 基本理论 | 第22-25页 |
| ·Copula[26]函数的定义及Sklar 定理 | 第22页 |
| ·Copula 函数的性质 | 第22-23页 |
| ·常用的Copula 函数 | 第23-24页 |
| ·椭球类Copula 函数（Elliptical Copula） | 第23页 |
| ·Archimedean Copula 函数族 | 第23-24页 |
| ·本章小结 | 第24-25页 |
| 5 基于 Copula-Bayes 算法的商业银行信用风险评估模型 | 第25-30页 |
| ·朴素贝叶斯分类模型 | 第25-26页 |
| ·Copula-Bayes 算法的商业银行信用风险评估模型的建立 | 第26-27页 |
| ·主成分分析 | 第26-27页 |
| ·Copula-Bayes 算法的评估模型 | 第27页 |
| ·实证分析 | 第27-28页 |
| ·样本采集 | 第27-28页 |
| ·根据主成分分析对样本进行预处理 | 第28页 |
| ·实证分析及评价系统的可信度 | 第28-29页 |
| ·本章小结 | 第29-30页 |
| 6 总结与展望 | 第30-31页 |
| ·结论 | 第30页 |
| ·展望 | 第30-31页 |
| 致谢 | 第31-32页 |
| 参考文献 | 第32-34页 |
| 附录 | 第34页 |
