| 中文摘要 | 第1-3页 |
| ABSTRACT | 第3-7页 |
| 绪论 | 第7-12页 |
| 一、研究的意义和目的 | 第7-8页 |
| 二、相关的文献综述 | 第8-11页 |
| 三、本文的特点及结构 | 第11-12页 |
| 第一章 南非汇率和货币政策简介 | 第12-18页 |
| 第一节 南非的汇率政策 | 第12-13页 |
| 一、封闭的兰特体系 | 第12页 |
| 二、证券兰特体系1975-1979 | 第12-13页 |
| 三、1979-1983及1985-1995年间的金融兰特体系 | 第13页 |
| 四、1995年的统一兰特体系 | 第13页 |
| 第二节 南非的货币政策 | 第13-15页 |
| 第三节 兰特的名义有效汇率,进口价格和消费价格指数减去按揭成本的关系 | 第15-18页 |
| 第二章 理论与相关文献回顾 | 第18-22页 |
| 第一节 理论文献回顾 | 第18-19页 |
| 第二节 实证文献回顾 | 第19-22页 |
| 第三章 本文所采用的研究方法 | 第22-30页 |
| 第一节 模型构建 | 第22-23页 |
| 第二节 变量的定义及数据来源 | 第23-24页 |
| 第三节 估计方法 | 第24-30页 |
| 第四章 估计结果 | 第30-45页 |
| 第一节 第一阶段汇率传递效应模型的估计结果 | 第31-36页 |
| 一、基于最大似然估计法(MLE)Johansen协整(cointegration)估计结果 | 第31-32页 |
| 二、误差修正模型(Error correction model)估计结果 | 第32-34页 |
| 三、诊断检验结果 | 第34-35页 |
| 四、格兰杰因果检验结果 | 第35-36页 |
| 第二节 第二阶段的汇率传递估计(脉冲响应函数和方差分解) | 第36-42页 |
| 一、脉冲响应函数方法分析 | 第36-39页 |
| 二、预测误差方差分解方法分析 | 第39-41页 |
| 三、Granger-因果关系检验 | 第41-42页 |
| 第三节 研究得出的结论 | 第42-45页 |
| 结论 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 附录 | 第52-56页 |
