社保基金“四一八组合”投资风险案例分析
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 1 绪论 | 第8-13页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第8-9页 |
| 1.2 国内外研究文献 | 第9-11页 |
| 1.2.1 国外相关研究文献 | 第9-10页 |
| 1.2.2 国内相关研究文献 | 第10-11页 |
| 1.3 研究内容和方法 | 第11-12页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第11-12页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第12页 |
| 1.4 创新之处 | 第12-13页 |
| 2 我国社保基金股票投资状况及其基本要求 | 第13-19页 |
| 2.1 我国社保基金股票投资状况 | 第13-15页 |
| 2.2 我国社保基金股票投资的基本要求 | 第15-19页 |
| 2.2.1 社保基金股票投资安全性 | 第15-16页 |
| 2.2.2 社保基金股票投资周期性 | 第16-17页 |
| 2.2.3 社保基金股票投资跟随股指变动 | 第17页 |
| 2.2.4 社保基金股票投资长期收益性 | 第17-19页 |
| 3 四一八股票投资组合案例分析 | 第19-30页 |
| 3.1 四一八股票投资组合案例介绍 | 第19-22页 |
| 3.2 四一八股票投资组合问题分析 | 第22-27页 |
| 3.2.1 非系统风险问题 | 第22-24页 |
| 3.2.2 系统风险问题 | 第24-27页 |
| 3.2.3 人员素质问题 | 第27页 |
| 3.3 四一八股票投资组合亏损原因分析 | 第27-30页 |
| 3.3.1 资产配置不合理,行业分布过于集中 | 第28页 |
| 3.3.2 单边市场投资,缺乏对冲风险措施 | 第28页 |
| 3.3.3 市场机制不够完善 | 第28-30页 |
| 4 四一八股票投资组合解决方案 | 第30-45页 |
| 4.1 理论方法介绍 | 第30-36页 |
| 4.1.1 马科维茨模型 | 第30-31页 |
| 4.1.2 股指期货套期保值模型 | 第31-36页 |
| 4.2 实证结果分析 | 第36-44页 |
| 4.2.1 基于马科维茨模型进行资产重置 | 第36-38页 |
| 4.2.2 运用股指期货进行套期保值 | 第38-44页 |
| 4.3 本章小结 | 第44-45页 |
| 5 论文结论与建议 | 第45-47页 |
| 5.1 论文结论 | 第45页 |
| 5.2 建议 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-49页 |
| 致谢 | 第49页 |
