基于经济周期的社保基金资产配置模型研究
| 内容提要 | 第1-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-15页 |
| ·选题背景及意义 | 第9-12页 |
| ·研究方法及内容 | 第12-15页 |
| 第2章 国内外研究现状 | 第15-19页 |
| ·社保基金投资研究 | 第15-17页 |
| ·社保基金与金融市场 | 第15页 |
| ·社保基金的资产配置 | 第15-16页 |
| ·社保基金的投资风险 | 第16-17页 |
| ·经济周期与资产配置 | 第17-18页 |
| ·宏观经济指标与资产配置 | 第17页 |
| ·经济周期与资产配置 | 第17-18页 |
| ·国内外研究现状评述 | 第18页 |
| 本章小结 | 第18-19页 |
| 第3章 研究的理论基础 | 第19-35页 |
| ·经济周期理论 | 第19-21页 |
| ·经济增长的定义 | 第19页 |
| ·经济增长的特征 | 第19-20页 |
| ·经济周期的定义和划分 | 第20-21页 |
| ·经济周期的类型 | 第21页 |
| ·社保基金的相关基础理论 | 第21-24页 |
| ·社保基金的定义 | 第21-22页 |
| ·社保基金的融资模式 | 第22页 |
| ·社保基金的给付模式 | 第22-23页 |
| ·社保基金的管理机制 | 第23-24页 |
| ·资产配置理论 | 第24-34页 |
| ·资产配置理论基础 | 第24-26页 |
| ·资产配置的步骤 | 第26-27页 |
| ·资产配置的主要类型 | 第27-29页 |
| ·资产配置模型的拓展 | 第29-34页 |
| ·研究的理论基础评述 | 第34页 |
| 本章小结 | 第34-35页 |
| 第4章 我国社保基金的发展历史及现状 | 第35-56页 |
| ·我国社保基金的历史沿革 | 第35-38页 |
| ·我国社保基金的发展历史 | 第35页 |
| ·我国社会保障法律法规的发展历史 | 第35-38页 |
| ·我国社保基金的运作和管理 | 第38-46页 |
| ·我国社保基金的资金来源 | 第38-40页 |
| ·我国社保基金的管理 | 第40-41页 |
| ·我国社保基金的监督 | 第41-42页 |
| ·我国社保基金的托管 | 第42-43页 |
| ·我国社保基金的委托投资 | 第43-46页 |
| ·金融市场和社保基金 | 第46-51页 |
| ·国际金融市场结构 | 第46页 |
| ·我国金融市场结构 | 第46-47页 |
| ·社保基金对金融市场发展的影响 | 第47-49页 |
| ·金融市场对社保基金发展的影响 | 第49-51页 |
| ·我国社保基金的投资风险及收益 | 第51-55页 |
| ·金融风险的涵义和特征 | 第51-52页 |
| ·我国社保基金的投资风险 | 第52-55页 |
| ·我国社保基金的投资收益 | 第55页 |
| 本章小结 | 第55-56页 |
| 第5章 经济周期与社保基金的资产配置 | 第56-96页 |
| ·经济周期与资产配置 | 第56-59页 |
| ·经济周期的定义 | 第56页 |
| ·经济周期的形成原因 | 第56-57页 |
| ·经济周期与资产配置 | 第57-59页 |
| ·产出缺口的涵义和计算 | 第59-63页 |
| ·经济序列的组成 | 第59页 |
| ·季节调整的涵义 | 第59-60页 |
| ·季节调整的计算方法 | 第60页 |
| ·产出缺口的涵义 | 第60-61页 |
| ·产出缺口的计算方法 | 第61-63页 |
| ·我国社保基金的资产配置 | 第63-69页 |
| ·社保基金的投资理念 | 第63-64页 |
| ·社保基金的投资范围 | 第64-67页 |
| ·社保基金的投资比例约束 | 第67-69页 |
| ·社保基金与商品期货 | 第69-95页 |
| ·商品期货概述 | 第69-72页 |
| ·商品期货指数 | 第72-75页 |
| ·商品市场与我国需求 | 第75-77页 |
| ·商品期货与通货膨胀 | 第77-86页 |
| ·国外社保基金与商品期货市场 | 第86-87页 |
| ·商品期货投资可行性的实证分析 | 第87-95页 |
| 本章小结 | 第95-96页 |
| 第6章 Black-Litterman模型 | 第96-103页 |
| ·Black-Litterman模型概述 | 第96-99页 |
| ·Markowitz模型的缺陷 | 第96-97页 |
| ·Black-Litterman模型的特点 | 第97-98页 |
| ·Black-Litterman模型框架 | 第98-99页 |
| ·Black-Litterman模型 | 第99-102页 |
| ·Black-Litterman模型的核心思想 | 第99-100页 |
| ·Black-Litterman模型 | 第100-102页 |
| 本章小结 | 第102-103页 |
| 第7章 基于经济周期的我国社保基金资产配置模型 | 第103-124页 |
| ·我国经济周期的划分 | 第103-110页 |
| ·我国产出缺口的计算 | 第103-106页 |
| ·我国经济周期的划分 | 第106-110页 |
| ·经济周期预测 | 第110-115页 |
| ·经济周期预测概念模型 | 第110-112页 |
| ·2010 年经济周期预测 | 第112-115页 |
| ·基于经济周期的社保基金资产配置模型 | 第115-123页 |
| ·基于经济周期的社保基金资产配置的概念模型 | 第115-116页 |
| ·资产类别的选择 | 第116-118页 |
| ·各项资产的统计数据 | 第118-119页 |
| ·2010 年社保基金资产配置 | 第119-123页 |
| 本章小结 | 第123-124页 |
| 第8章 结论与展望 | 第124-127页 |
| ·研究结论 | 第124-125页 |
| ·本文创新点 | 第125-126页 |
| ·研究展望 | 第126-127页 |
| 参考文献 | 第127-139页 |
| 致谢 | 第139-140页 |
| 攻读博士期间取得的主要研究成果 | 第140-141页 |
| 摘要 | 第141-145页 |
| ABSTRACT | 第145-149页 |
