我国商业银行贷款风险的宏观压力测试研究
| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 1 导论 | 第8-18页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第8-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第11-15页 |
| 1.2.1 国外研究综述 | 第11-12页 |
| 1.2.2 国内研究综述 | 第12-15页 |
| 1.3 研究方法 | 第15页 |
| 1.4 论文所做的工作、创新和不足 | 第15-16页 |
| 1.4.1 本文做的主要工作 | 第15-16页 |
| 1.4.2 论文的创新和不足 | 第16页 |
| 1.5 论文的结构 | 第16-18页 |
| 2 贷款风险与压力测试介绍 | 第18-27页 |
| 2.1 贷款风险相关理论 | 第18-20页 |
| 2.1.1 贷款风险的概念 | 第18页 |
| 2.1.2 贷款风险的度量 | 第18-19页 |
| 2.1.3 宏观因素对商业银行贷款风险的影响 | 第19页 |
| 2.1.4 风险价值理论 | 第19-20页 |
| 2.2 压力测试的相关概述 | 第20-22页 |
| 2.2.1 压力测试的定义 | 第20-21页 |
| 2.2.2 压力测试的分类 | 第21页 |
| 2.2.3 压力测试的流程 | 第21-22页 |
| 2.3 贷款风险压力测试方法研究 | 第22-25页 |
| 2.3.1 非模型法 | 第22-24页 |
| 2.3.2 模型法 | 第24-25页 |
| 2.4 小结 | 第25-27页 |
| 3 模型的构建 | 第27-39页 |
| 3.1 宏观压力测试模型的建立 | 第27-28页 |
| 3.2 压力测试模型变量的选取 | 第28-31页 |
| 3.2.1 压力测试模型因变量的选取 | 第28页 |
| 3.2.2 压力测试模型自变量的选取 | 第28-29页 |
| 3.2.3 数据选择与处理 | 第29-31页 |
| 3.3 宏观压力测试模型的构建 | 第31-37页 |
| 3.3.1 稳定性检验 | 第31-33页 |
| 3.3.2 模型的参数估计 | 第33-37页 |
| 3.4 模型结果分析 | 第37页 |
| 3.5 小结 | 第37-39页 |
| 4 我国商业银行贷款风险宏观压力测试分析 | 第39-44页 |
| 4.1 压力测试情境分析 | 第39-43页 |
| 4.1.1 压力测试的步骤 | 第39页 |
| 4.1.2 压力情境设定 | 第39-41页 |
| 4.1.3 压力测试情境分析结果 | 第41-43页 |
| 4.2 小结 | 第43-44页 |
| 5 相关建议 | 第44-46页 |
| 5.1 对监管当局加强贷款风险监管的建议 | 第44页 |
| 5.2 对商业银行提高贷款风险预估能力的建议 | 第44-46页 |
| 6 结论与展望 | 第46-48页 |
| 6.1 结论 | 第46-47页 |
| 6.2 展望 | 第47-48页 |
| 附表 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-52页 |
| 致谢 | 第52页 |
