| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第一章 引言 | 第9-15页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第9-12页 |
| 1.2 研究思路和文章结构 | 第12-13页 |
| 1.3 本文创新点与不足之处 | 第13-15页 |
| 第二章 文献综述 | 第15-23页 |
| 2.1 国内文献综述 | 第15-19页 |
| 2.2 国外文献综述 | 第19-23页 |
| 第三章 理论方法与数据 | 第23-35页 |
| 3.1 理论方法 | 第23-31页 |
| 3.1.1 向量自回归模型 | 第23-24页 |
| 3.1.2 格兰杰因果关系检验 | 第24-26页 |
| 3.1.3 VAP(p)模型的脉冲响应函数与方差分解 | 第26-29页 |
| 3.1.4 均值溢出与波动溢出 | 第29-31页 |
| 3.2 数据来源与处理 | 第31-35页 |
| 第四章 实证分析 | 第35-57页 |
| 4.1 VAR模型一:汇率价差 | 第35-38页 |
| 4.2 VAR模型二:在岸市场 | 第38-43页 |
| 4.3 VAR模型三:离岸市场 | 第43-47页 |
| 4.4 VAR-GARCH(1,1)-BEKK模型四:离岸市场 | 第47-57页 |
| 第五章 总结与建议 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-63页 |
| 致谢语 | 第63页 |