| 致谢 | 第5-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 1 引言 | 第13-25页 |
| 1.1 研究背景 | 第13页 |
| 1.2 研究目的与意义 | 第13-14页 |
| 1.2.1 研究目的 | 第13-14页 |
| 1.2.2 研究意义 | 第14页 |
| 1.3 国内外文献综述 | 第14-21页 |
| 1.3.1 国外研究现状 | 第14-17页 |
| 1.3.2 国内研究现状 | 第17-21页 |
| 1.3.3 文献述评 | 第21页 |
| 1.4 研究内容 | 第21-22页 |
| 1.5 研究方法与技术路线图 | 第22-24页 |
| 1.5.1 研究方法 | 第22-23页 |
| 1.5.2 技术路线图 | 第23-24页 |
| 1.6 可能存在的创新与不足 | 第24-25页 |
| 1.6.1 可能存在的创新 | 第24页 |
| 1.6.2 可能存在的不足 | 第24-25页 |
| 2 相关理论基础概述 | 第25-28页 |
| 2.1 混合分布假说(MDH) | 第25-26页 |
| 2.2 顺序信息到达假说(SIAH) | 第26页 |
| 2.3 判断差异模型(DO) | 第26-27页 |
| 2.4 小结 | 第27-28页 |
| 3 上证指数的简单静态描述统计分析 | 第28-33页 |
| 3.1 中国股市波动特征 | 第28-29页 |
| 3.2 样本的选取及波动性描述 | 第29-33页 |
| 3.2.1 样本的选取和预处理 | 第29页 |
| 3.2.2 上证指数的简单描述统计分析 | 第29-33页 |
| 4 实证研究 | 第33-54页 |
| 4.1 研究方法 | 第33-35页 |
| 4.1.1 ARCH模型 | 第33页 |
| 4.1.2 GARCH模型 | 第33-34页 |
| 4.1.3 EGARCH模型 | 第34-35页 |
| 4.1.4 TGARCH模型 | 第35页 |
| 4.2 检验价格收益序列的平稳性 | 第35-36页 |
| 4.3 上证指数ARCH效应分析 | 第36-38页 |
| 4.3.1 收益率序列的自相关检验 | 第36-37页 |
| 4.3.2 收益率序列ARCH效应的检验 | 第37-38页 |
| 4.4 建立GARCH族模型及分析 | 第38-47页 |
| 4.4.1 ARMA模型的确定 | 第38-41页 |
| 4.4.2 上证指数日价格波动ARCH族建模处理 | 第41-47页 |
| 4.5 GARCH模型扩展分析 | 第47-54页 |
| 4.5.1 基于EGARCH模型的交易量对价格波动的影响 | 第50-52页 |
| 4.5.2 基于TGARCH模型的收益率波动的非对称分析 | 第52-54页 |
| 5 研究结论及可行性建议 | 第54-58页 |
| 5.1 研究结论 | 第54-55页 |
| 5.1.1 实证结果分析 | 第54页 |
| 5.1.2 存在的原因分析 | 第54-55页 |
| 5.2 可行性的建议 | 第55-58页 |
| 5.2.1 从市场准入门槛角度 | 第55-56页 |
| 5.2.2 从上市企业自身角度 | 第56页 |
| 5.2.3 从投资者自身角度 | 第56页 |
| 5.2.4 从市场监管角度 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-62页 |
| 作者简介 | 第62页 |