| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第11-22页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第11-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第12-19页 |
| 1.2.1 资产价格相关研究 | 第12-15页 |
| 1.2.2 银行体系脆弱性相关研究 | 第15-17页 |
| 1.2.3 资产价格影响银行体系脆弱性的相关研究 | 第17-19页 |
| 1.2.4 简要评述 | 第19页 |
| 1.3 研究思路与框架 | 第19-20页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第19页 |
| 1.3.2 研究框架 | 第19-20页 |
| 1.4 研究方法与创新点 | 第20-22页 |
| 1.4.1 研究方法 | 第20页 |
| 1.4.2 创新点 | 第20-22页 |
| 第2章 资产价格波动与银行体系脆弱性的相关理论 | 第22-30页 |
| 2.1 资产及资产价格波动 | 第22-25页 |
| 2.1.1 资产与资产价格 | 第22-23页 |
| 2.1.2 资产价格波动的特征与规律 | 第23页 |
| 2.1.3 资产价格的影响因素 | 第23-25页 |
| 2.2 银行体系脆弱性理论 | 第25-29页 |
| 2.2.1 银行体系脆弱性的定义 | 第25-26页 |
| 2.2.2 银行体系脆弱性的成因 | 第26-29页 |
| 2.3 本章小结 | 第29-30页 |
| 第3章 资产价格波动对银行体系脆弱性的影响机制 | 第30-35页 |
| 3.1 信贷风险效应 | 第31-32页 |
| 3.2 市场风险效应 | 第32-33页 |
| 3.3 非利息收入效应 | 第33-34页 |
| 3.4 本章小结 | 第34-35页 |
| 第4章 资产价格波动对银行体系脆弱性影响的实证分析 | 第35-53页 |
| 4.1 银行体系脆弱性的测度 | 第35-40页 |
| 4.1.1 银行体系脆弱性测度指标选取 | 第35-36页 |
| 4.1.2 银行体系脆弱性的因子分析 | 第36-40页 |
| 4.2 TVP-VAR模型的推导 | 第40-43页 |
| 4.2.1 VAR模型 | 第40页 |
| 4.2.2 TVP-VAR模型 | 第40-41页 |
| 4.2.3 模型估计方法 | 第41-43页 |
| 4.3 实证检验 | 第43-51页 |
| 4.3.1 数据选取与处理 | 第43-44页 |
| 4.3.2 平稳性检验 | 第44页 |
| 4.3.3 格兰杰因果关系检验 | 第44-45页 |
| 4.3.4 MCMC估计结果 | 第45页 |
| 4.3.5 脉冲响应函数 | 第45-50页 |
| 4.3.6 稳健性检验 | 第50-51页 |
| 4.4 实证结果分析 | 第51页 |
| 4.5 本章小结 | 第51-53页 |
| 第5章 对策建议 | 第53-58页 |
| 5.1 抑制资产价格的大幅波动 | 第53-54页 |
| 5.2 控制资产市场波动对银行体系的传染性 | 第54-55页 |
| 5.3 加强对银行体系的风险识别与宏观审慎监管 | 第55-56页 |
| 5.4 本章小结 | 第56-58页 |
| 结论 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 致谢 | 第63页 |