| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-17页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第8-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8页 |
| 1.1.2 研究意义与创新点 | 第8-10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-13页 |
| 1.2.1 国外相关研究 | 第10-12页 |
| 1.2.2 国内相关研究 | 第12-13页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第13-17页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第13-14页 |
| 1.3.2 研究方法及工具 | 第14-16页 |
| 1.3.3 技术线路图 | 第16-17页 |
| 第二章 概念界定和理论基础 | 第17-27页 |
| 2.1 概念界定 | 第17-19页 |
| 2.1.1 期货及其交易限额制度 | 第17-18页 |
| 2.1.2 指令流毒性和VPIN | 第18-19页 |
| 2.2 高频交易 | 第19-20页 |
| 2.3 金融市场微观结构理论 | 第20-22页 |
| 2.4 信息模型 | 第22-27页 |
| 2.4.1 Copeland-Galai模型 | 第23-24页 |
| 2.4.2 Glosten-Milgrom模型 | 第24-27页 |
| 第三章 交易限额措施对期货市场的影响 | 第27-32页 |
| 3.1 市场流动性水平指标体系 | 第27-28页 |
| 3.2 市场流动性水平变化测算 | 第28-32页 |
| 第四章 期货市场指令流毒性测算 | 第32-49页 |
| 4.1 VPIN实证模型 | 第32-36页 |
| 4.1.1 PIN模型 | 第32-34页 |
| 4.1.2 VPIN模型 | 第34-36页 |
| 4.2 数据来源及处理 | 第36-40页 |
| 4.3 指令流毒性指标VPIN测算 | 第40-49页 |
| 第五章 交易限额措施前后VPIN对流动性预测作用的比较分析 | 第49-56页 |
| 5.1 流动性水平指标选择 | 第49-50页 |
| 5.2 交易限额措施前后VPIN对流动性预测作用的比较分析 | 第50-53页 |
| 5.3 流动性预测格兰杰因果检验和方差分解分析 | 第53-56页 |
| 第六章 交易限额措施前后VPIN对波动性预测作用的比较分析 | 第56-63页 |
| 6.1 波动性水平指标选择 | 第56页 |
| 6.2 交易限额措施前后VPIN对波动性预测作用的比较分析 | 第56-60页 |
| 6.3 波动性预测格兰杰因果检验和方差分解分析 | 第60-63页 |
| 第七章 研究结论与建议 | 第63-66页 |
| 7.1 研究结论 | 第63-64页 |
| 7.2 不足和展望 | 第64-65页 |
| 7.3 政策建议 | 第65-66页 |
| 参考文献 | 第66-69页 |
| 致谢 | 第69-70页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文及取得的科研成果 | 第70页 |
