| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-15页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第8-9页 |
| 1.2 研究思路和论文框架 | 第9-10页 |
| 1.3 文献综述 | 第10-13页 |
| 1.3.1 理论分析文献综述 | 第10-11页 |
| 1.3.2 实证分析文献综述 | 第11-13页 |
| 1.3.3 相关研究评述 | 第13页 |
| 1.4 本文的创新点与难点 | 第13-15页 |
| 第2章 股指期货相关理论分析 | 第15-19页 |
| 2.1 股指期货对现货市场的波动性影响的理论分析 | 第15-17页 |
| 2.1.1 价格引导 | 第15页 |
| 2.1.2 期现套利 | 第15-16页 |
| 2.1.3 交易行为 | 第16-17页 |
| 2.2 股指期货对现货市场的波动性影响 | 第17-18页 |
| 2.2.1 股指期货推出减小现货市场波动性 | 第17-18页 |
| 2.2.2 股指期货增大现货市场波动性 | 第18页 |
| 2.3 本章小结 | 第18-19页 |
| 第3章 股指期货简介及我国现状 | 第19-22页 |
| 3.1 我国沪深300指数及沪深300股指期货简介 | 第19-20页 |
| 3.1.1 我国沪深300指数简介 | 第19-20页 |
| 3.1.2 沪深300股指期货简介 | 第20页 |
| 3.2 沪深300股指期货推出对现货市场的影响的初步分析 | 第20-21页 |
| 3.3 本章小结 | 第21-22页 |
| 第4章 股指期货对沪深300指数波动性影响的实证研究 | 第22-30页 |
| 4.1 模型介绍 | 第22-23页 |
| 4.2 数据选取 | 第23页 |
| 4.3 实证分析 | 第23-28页 |
| 4.3.1 平稳性检验 | 第23-25页 |
| 4.3.2 描述性统计 | 第25-26页 |
| 4.3.3 ARMA模型检验 | 第26页 |
| 4.3.4 引入虚拟变量的GARCH模型 | 第26-27页 |
| 4.3.5 引入外生变量的GARCH模型 | 第27-28页 |
| 4.4 研究结论解释 | 第28-29页 |
| 4.5 本章小结 | 第29-30页 |
| 第5章 政策建议 | 第30-31页 |
| 参考文献 | 第31-35页 |
| 致谢 | 第35页 |
