| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第1章 前言 | 第8-11页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第8-9页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第8-9页 |
| 1.2 文献综述 | 第9-10页 |
| 1.2.1 国内研究状况 | 第9页 |
| 1.2.2 国外研究状况 | 第9-10页 |
| 1.3 研究的创新点 | 第10-11页 |
| 第2章 股市的分布特征统计分析 | 第11-15页 |
| 2.1 数据的选取与预处理 | 第11页 |
| 2.2 收益率序列的t分布特征分析与检验 | 第11-15页 |
| 2.2.1 收益率序列的平稳性 | 第11-12页 |
| 2.2.2 收益率序列的t分布特征检验 | 第12-15页 |
| 第3章 股市随机波动模型和参数估计方法的描述分析 | 第15-23页 |
| 3.1 基于贝叶斯统计的MCMC算法 | 第15-17页 |
| 3.1.1 贝叶斯原理的参数统计推断 | 第15页 |
| 3.1.2 Gibbs抽样算法 | 第15-16页 |
| 3.1.3 M-H算法 | 第16页 |
| 3.1.4 MCMC算法的分析 | 第16-17页 |
| 3.2 随机波动模型族的描述分析 | 第17-23页 |
| 3.2.1 SV-T模型描述 | 第17-20页 |
| 3.2.2 SV-MT模型描述 | 第20页 |
| 3.2.3 SV-leverage-T模型描述 | 第20-23页 |
| 第4章 股市随机波动模型的实证分析 | 第23-37页 |
| 4.1 基于SV-T模型的A股和港股实证分析 | 第23-26页 |
| 4.2 基于SV-MT模型的A股和港股实证分析 | 第26-31页 |
| 4.3 基于SV-leverage-T模型的A股和港股实证分析 | 第31-35页 |
| 4.4 利用DIC准则的SV模型比较 | 第35-37页 |
| 第5章 结论与展望 | 第37-38页 |
| 5.1 结论 | 第37页 |
| 5.2 展望 | 第37-38页 |
| 参考文献 | 第38-40页 |
| 附录 | 第40-42页 |
| 致谢 | 第42-43页 |