| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第10-24页 |
| 1.1 研究问题的提出及研究意义 | 第10-14页 |
| 1.1.1 研究问题的提出 | 第10-12页 |
| 1.1.2 本文的研究意义 | 第12-14页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第14-22页 |
| 1.2.1 波动性的概念及分析方法 | 第14页 |
| 1.2.2 国内外对股票价格波动研究方法的发展 | 第14-17页 |
| 1.2.3 国内外对于股票价格波动特征的相关研究 | 第17-22页 |
| 1.3 本文的研究方法 | 第22页 |
| 1.4 本文结构及创新点 | 第22-24页 |
| 第2章 我国股票市场价格波动特征分析 | 第24-49页 |
| 2.1 我国股票市场的价格波动 | 第24-30页 |
| 2.1.1 我国股票市场价格波动轨迹 | 第24-27页 |
| 2.1.2 我国股票市场价格波动的特征 | 第27-30页 |
| 2.2 我国股票市场价格指数的波动 | 第30-42页 |
| 2.2.1 波动的尖峰厚尾性 | 第30-34页 |
| 2.2.2 波动的非对称性和杠杆性 | 第34-37页 |
| 2.2.3 波动的周期性 | 第37-42页 |
| 2.3 我国股票市场价格波动的成因 | 第42-47页 |
| 2.3.1 政策性因素的影响 | 第43-45页 |
| 2.3.2 市场内在机制的影响 | 第45-46页 |
| 2.3.3 投资者行为特征的影响 | 第46-47页 |
| 2.4 本章小结 | 第47-49页 |
| 第3章 基于 GAGRCH 模型的我国股票价格指数波动模型的构建 | 第49-58页 |
| 3.1 基于 GARCH 模型的我国股票价格波动的模型构建 | 第49-54页 |
| 3.1.1 我国股票价格波动尖峰厚尾性的模型构建 | 第49-52页 |
| 3.1.2 我国股票价格波动非对称性的模型构建 | 第52-53页 |
| 3.1.3 我国股票价格波动杠杆性的模型构建 | 第53-54页 |
| 3.2 基于 RS 模型的我国股票价格波动的周期性分析 | 第54-58页 |
| 3.2.1 我国股票价格波动的周期性检验 | 第54-56页 |
| 3.2.2 我国股票价格波动的周期性度量 | 第56-58页 |
| 第4章 我国股票市场价格指数波动的实证分析 | 第58-79页 |
| 4.1 基于 GARCH 模型的我国股票价格指数波动的实证检验 | 第58-67页 |
| 4.1.1 我国股票价格指数波动的 GARCH 效应检验 | 第58-62页 |
| 4.1.2 我国股票价格指数波动尖峰厚尾性的实证分析 | 第62-63页 |
| 4.1.3 我国股票价格指数波动非对称性的实证分析 | 第63-66页 |
| 4.1.4 我国股票价格指数波动杠杆性的实证分析 | 第66-67页 |
| 4.2 基于 RS 模型的我国股票价格指数波动的实证分析 | 第67-76页 |
| 4.2.1 我国股票价格波动周期性的实证研究 | 第67-75页 |
| 4.2.2 Hurst 指数有效性的检验 | 第75-76页 |
| 4.3 本章小结 | 第76-79页 |
| 第5章 完善我国股票市场交易的措施建议 | 第79-90页 |
| 5.1 政府在证券市场发展中应合理定位 | 第79-82页 |
| 5.1.1 合理进行政策干预 | 第80-81页 |
| 5.1.2 加强证券市场的信息披露机制 | 第81-82页 |
| 5.2 完善市场的内在结构 | 第82-86页 |
| 5.2.1 完善做市商制度 | 第82-83页 |
| 5.2.2 合理征收证券交易税 | 第83-84页 |
| 5.2.3 完善融资融券交易 | 第84-86页 |
| 5.3 优化投资主体结构 | 第86-90页 |
| 5.3.1 加强对深交所上市公司的监督 | 第86-87页 |
| 5.3.2 加强对投资者理性投资导向 | 第87-88页 |
| 5.3.3 加强创业板市场建设 | 第88-90页 |
| 第6章 结论与研究展望 | 第90-92页 |
| 6.1 结论 | 第90页 |
| 6.2 研究展望 | 第90-92页 |
| 参考文献 | 第92-98页 |
| 附录 | 第98-100页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第100-101页 |
| 致谢 | 第101页 |
