| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第一章 导论 | 第8-15页 |
| 1.1 研究背景和研究意义 | 第8-9页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第8-9页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第9-11页 |
| 1.2.1 授信额度确定方面的研究 | 第9-10页 |
| 1.2.2 RAROC模型应用方面的研究 | 第10-11页 |
| 1.3 研究思路和研究方法 | 第11-12页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第11-12页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第12页 |
| 1.4 研究内容和技术路线 | 第12-13页 |
| 1.4.1 研究内容 | 第12-13页 |
| 1.4.2 技术路线 | 第13页 |
| 1.5 创新之处 | 第13-15页 |
| 第二章 相关理论基础 | 第15-23页 |
| 2.1 授信相关概念 | 第15-19页 |
| 2.1.1 授信概念 | 第15页 |
| 2.1.2 授信影响因素 | 第15-19页 |
| 2.2 银行信贷理论 | 第19-20页 |
| 2.3 RAROC模型基本理论 | 第20-23页 |
| 2.3.1 RAROC模型概念及参数解释 | 第20-21页 |
| 2.3.2 RAROC模型应用范围 | 第21-23页 |
| 第三章 DZ银行授信额度管理分析 | 第23-30页 |
| 3.1 DZ银行基本情况分析 | 第23-24页 |
| 3.2 DZ银行授信额度确定方式 | 第24-26页 |
| 3.2.1 DZ银行授信额度指导 | 第24-25页 |
| 3.2.2 DZ银行授信额度审批权限 | 第25-26页 |
| 3.3 DZ银行现有授信额度确定方式存在的不足 | 第26-28页 |
| 3.3.1 未将风险因素数量化 | 第26-27页 |
| 3.3.2 权限内授信额度审批缺乏引导 | 第27页 |
| 3.3.3 未考虑资金成本和信贷资产使用效率 | 第27-28页 |
| 3.4 DZ银行引入RAROC授信额度测算模型的必要性 | 第28-30页 |
| 3.4.1 是适应当前经济形势的需要 | 第28页 |
| 3.4.2 是适应区域竞争的需要 | 第28页 |
| 3.4.3 是DZ银行自身发展的必经之路 | 第28-30页 |
| 第四章 DZ银行RAROC授信额度测算模型构建过程及分析 | 第30-45页 |
| 4.1 引入RAROC授信额度测算模型的目的 | 第30页 |
| 4.2 构建DZ银行RAROC授信额度测算模型 | 第30-36页 |
| 4.2.1 公式推导 | 第30-31页 |
| 4.2.2 数据选取 | 第31-32页 |
| 4.2.3 参数计算 | 第32-36页 |
| 4.2.4 模型确定 | 第36页 |
| 4.3 引入RAROC授信额度测算模型的作用 | 第36-38页 |
| 4.3.1 用于分析评价DZ银行的经营效率 | 第36-37页 |
| 4.3.2 用于确定单个企业的授信额度 | 第37-38页 |
| 4.4 DZ银行RAROC授信额度测算模型的实证分析 | 第38-45页 |
| 4.4.1 案例公司简介 | 第38页 |
| 4.4.2 授信额度影响因素分析 | 第38-42页 |
| 4.4.3 授信额度测算 | 第42-43页 |
| 4.4.4 测算结果分析 | 第43-45页 |
| 第五章 DZ银行RAROC授信额度测算模型的应用建议 | 第45-51页 |
| 5.1 建立利润、资本和风险相统一的战略发展目标 | 第45页 |
| 5.2 建立健全完善的风险管理体系 | 第45-47页 |
| 5.3 建立科学有效的绩效考核机制 | 第47-48页 |
| 5.4 构建全面的学习型组织 | 第48-49页 |
| 5.5 优化授信审批流程 | 第49页 |
| 5.6 加强各部门之间的沟通和合作 | 第49-51页 |
| 第六章 研究结论与不足之处 | 第51-52页 |
| 6.1 研究结论 | 第51页 |
| 6.2 不足之处 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 致谢 | 第55页 |
