| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5-6页 |
| 1 绪论 | 第9-13页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10页 |
| 1.2 国内外研究现状综述 | 第10-13页 |
| 1.2.1 国外研究现状综述 | 第10-11页 |
| 1.2.2 国内研究现状综述 | 第11-13页 |
| 2 保险资金投资概况 | 第13-23页 |
| 2.1 保险资金的来源及性质 | 第13-14页 |
| 2.1.1 保险资金的来源 | 第13页 |
| 2.1.2 保险资金的性质 | 第13-14页 |
| 2.2 保险资金运用的原则及风险管理 | 第14-19页 |
| 2.2.1 保险资金运用的原则 | 第14-15页 |
| 2.2.2 保险资金运用的风险管理 | 第15-19页 |
| 2.3 保险资金运用的法律问题 | 第19-23页 |
| 2.3.1 保险资金举牌上市公司的原因 | 第20-21页 |
| 2.3.2 保险资金投资资本市场的法律风险 | 第21-23页 |
| 3 国内外保险资金运用现状 | 第23-35页 |
| 3.1 中国保险资金运用现状 | 第23-26页 |
| 3.1.1 保险资金运用规模持续增长 | 第23-25页 |
| 3.1.2 资金运用渠道增加,资产配置比例更加优化 | 第25-26页 |
| 3.1.3 .资产负债不匹配,资金运用收益稳定性不高 | 第26页 |
| 3.2 境外保险资金运用现状 | 第26-33页 |
| 3.2.1 美国保险资金运用情况 | 第27-29页 |
| 3.2.2 英国保险资金运用情况 | 第29-30页 |
| 3.2.3 日本保险资金运用的情况 | 第30-31页 |
| 3.2.4 中国台湾保险资金运用情况 | 第31-33页 |
| 3.3 与国外相比中国保险资金运用的不足 | 第33-35页 |
| 3.3.1 资产负债不匹配,风险控制薄弱 | 第33-34页 |
| 3.3.2 资产配置结构不合理 | 第34-35页 |
| 4 中国太平保险的投资组合的实证分析 | 第35-46页 |
| 4.1 中国太平的经营现状分析 | 第35-38页 |
| 4.1.1 中国太平保险经营现状 | 第35-37页 |
| 4.1.2 中国太平保险资金运用 | 第37-38页 |
| 4.2 中国太平保险投资组合的模型建立 | 第38-41页 |
| 4.2.1 建立中国太平保险投资组合的非线性方程 | 第38-40页 |
| 4.2.2 中国太平保险投资组合非线性方程的约束条件 | 第40-41页 |
| 4.3 中国太平保险最优投资组合的实证分析 | 第41-46页 |
| 4.3.1 确定中国太平保险最优投资组合 | 第41-44页 |
| 4.3.2 最优投资组合与实际情况分析 | 第44-46页 |
| 5 中国太平保险投资组合的建议 | 第46-48页 |
| 5.1 加强资产负债匹配管理 | 第46页 |
| 5.1.1 期限匹配 | 第46页 |
| 5.1.2 结构匹配 | 第46页 |
| 5.2 建立专业化资产管理机构,提高资产配置能力 | 第46-47页 |
| 5.3 加强风险管理水平及公司治理 | 第47-48页 |
| 6 结论 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 附录 | 第52-53页 |
| 致谢 | 第53页 |
