PTA期货跨期套利策略分析
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 引言 | 第9-15页 |
| 一 选题背景、目的及意义 | 第9-10页 |
| （一） 选题背景 | 第9页 |
| （二） 选题目的及意义 | 第9-10页 |
| 二 国内外研究综述 | 第10-13页 |
| （一） 国外研究现状 | 第10-11页 |
| （二） 国内研究现状 | 第11-13页 |
| 三 本文的研究方法、框架及创新 | 第13-15页 |
| （一） 研究方法 | 第13页 |
| （二） 研究框架 | 第13页 |
| （三） 本文的创新之处 | 第13-15页 |
| 第二章 PTA 期货跨期套利的理论基础 | 第15-25页 |
| 一 跨期套利的基本概念 | 第15-16页 |
| 二 PTA 期货合约介绍 | 第16-18页 |
| （一） PTA 期货概述 | 第16-17页 |
| （二） PTA 期货合约概述 | 第17-18页 |
| 三 PTA 期货跨期套利的可行性研究 | 第18-22页 |
| （一） PTA 期货合约价格相关性分析 | 第19-20页 |
| （二） 对价差特征的分析 | 第20-22页 |
| 四 PTA 进行跨期套利的主要优势 | 第22页 |
| 五 PTA 期货跨期套利的影响因素 | 第22-25页 |
| 第三章 PTA 期货跨期套利模型及实证分析 | 第25-37页 |
| 一 模型套利模型 | 第25-28页 |
| （一） 模型套利的原理 | 第25-26页 |
| （二） 模型套利模型的建立 | 第26页 |
| （三） 对模型套利模型的实证分析 | 第26-28页 |
| 二 趋势套利模型 | 第28-37页 |
| （一） 趋势套利模型原理 | 第28-29页 |
| （二） 趋势套利模型的建立 | 第29-30页 |
| （三） 对趋势套利模型的实证分析 | 第30-37页 |
| 第四章 PTA 期货跨期套利主要风险及其控制 | 第37-40页 |
| 一 PTA 期货跨期套利交易中的主要风险 | 第37-39页 |
| （一） 市场风险 | 第37-38页 |
| （二） 噪音交易者风险 | 第38页 |
| （三） 交易风险 | 第38-39页 |
| （四） 资金风险 | 第39页 |
| 二 PTA 期货相应风险的防范与控制 | 第39-40页 |
| 第五章 研究结论与局限 | 第40-41页 |
| 参考文献 | 第41-43页 |
| 致谢 | 第43-44页 |
