一种基于高阶矩的金融危机预测方法
| 目录 | 第4-6页 |
| Catalog | 第6-8页 |
| 内容提要 | 第8-9页 |
| Abstract | 第9页 |
| 1. 引言 | 第10-19页 |
| 1.1 绪论 | 第10页 |
| 1.2 金融危机的定义 | 第10-17页 |
| 1.2.1 一些金融危机的模型 | 第11-14页 |
| 1.2.2 伊藤公式与倒向随机微分方程 | 第14-16页 |
| 1.2.3 群体动力学与高阶矩发散与金融危机 | 第16-17页 |
| 1.2.4 蒙特卡洛模拟法 | 第17页 |
| 1.3 本文的主要工作 | 第17-19页 |
| 2 基于高阶矩的金融危机预测方法 | 第19-42页 |
| 2.1 问题的提出 | 第19-20页 |
| 2.2 模型的建立 | 第20-32页 |
| 2.2.1 平稳时期的模型特点 | 第20-27页 |
| 2.2.2 非平稳时期的模型 | 第27-30页 |
| 2.2.3 模拟结果 | 第30-32页 |
| 2.3 模型的比较 | 第32-37页 |
| 2.3.1 高阶矩的发散 | 第34-37页 |
| 2.4 判据的提出 | 第37-42页 |
| 2.4.1 判断标准的讨论 | 第37-39页 |
| 2.4.2 金融危机的判据 | 第39-42页 |
| 3 总结及展望 | 第42-45页 |
| 3.1 本文的特点 | 第42-43页 |
| 3.2 本文的不足 | 第43页 |
| 3.3 对将来工作的展望 | 第43-45页 |
| 附录 | 第45-54页 |
| 部分主要代码 | 第45-54页 |
| 参考文献 | 第54-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第59页 |
