| 中文摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第7-10页 |
| 1.1 选题的背景及意义 | 第7-8页 |
| 1.1.1 选题的背景 | 第7-8页 |
| 1.1.2 选题的意义 | 第8页 |
| 1.2 本文的研究思路及创新点 | 第8-10页 |
| 1.2.1 本文的研究思路 | 第8-9页 |
| 1.2.2 论文力图实现的创新以及存在的不足 | 第9-10页 |
| 第2章 文献综述 | 第10-13页 |
| 2.1 国外文献综述 | 第10-11页 |
| 2.2 国内文献综述 | 第11-13页 |
| 第3章 证券组合价格波动的分形特征研究 | 第13-20页 |
| 3.1 分数布朗运动市场（FBM）介绍 | 第13-14页 |
| 3.2 证券组合价格波动的持续性研究 | 第14-16页 |
| 3.3 证券组合价格波动互协方差的标度性研究 | 第16-20页 |
| 第4章 基于分形市场假说的标度可变β系数研究 | 第20-29页 |
| 4.1 传统的资本资产定价模型与分整资本资产定价模型介绍 | 第20-21页 |
| 4.2 标度可变资本资产定价模型（SVCAPM）的建立 | 第21-23页 |
| 4.3 基于价格极差的标度可变β系数的简化估计形式 | 第23-25页 |
| 4.4 进一步的探讨：基于非周期极差的标度可变β系数研究 | 第25-29页 |
| 第5章 实证检验 | 第29-33页 |
| 5.1 样本选择 | 第29页 |
| 5.2 实证结果与分析 | 第29-31页 |
| 5.3 β系数预测稳健性比较 | 第31-33页 |
| 第6章 结论 | 第33-34页 |
| 参考文献 | 第34-38页 |
| 作者简介及科研成果 | 第38-39页 |
| 致谢 | 第39-40页 |
| 附录 | 第40页 |
