融资融券对国内券商的影响与风险控制
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 目录 | 第6-8页 |
| 第一章 融资融券业务概述 | 第8-15页 |
| 1.1 融资融券的定义 | 第8页 |
| 1.2 融资融券对证券市场的作用 | 第8-12页 |
| 1.2.1 积极的作用 | 第9-11页 |
| 1.2.2 消极的作用 | 第11-12页 |
| 1.3 融资融券对证券市场的影响 | 第12-15页 |
| 1.3.1 长期影响 | 第12-13页 |
| 1.3.2 短期影响 | 第13-15页 |
| 第二章 融资融券与境外的证券市场 | 第15-24页 |
| 2.1 融资融券的产生与发展 | 第15-16页 |
| 2.2 日本 | 第16-18页 |
| 2.2.1 集中授信模式 | 第16-17页 |
| 2.2.2 融资融券的资格与限定 | 第17-18页 |
| 2.2.3 风险控制 | 第18页 |
| 2.3 美国 | 第18-21页 |
| 2.3.1 分散授信模式 | 第18-19页 |
| 2.3.2 融资融券的资格与限定 | 第19-20页 |
| 2.3.3 风险控制措施 | 第20-21页 |
| 2.4 我国台湾地区 | 第21-24页 |
| 2.4.1 双轨制授信模式 | 第21-22页 |
| 2.4.2 融资融券资格与限制 | 第22-23页 |
| 2.4.3 风险控制措施 | 第23-24页 |
| 第三章 融资融券的市场需求分析 | 第24-30页 |
| 3.1 投资者的证券组合管理 | 第24-25页 |
| 3.1.1 投资组合管理理论 | 第24页 |
| 3.1.2 投资组合管理应用 | 第24-25页 |
| 3.2 融资融券对投资收益分析 | 第25-27页 |
| 3.3 融资融券的杠杆效应 | 第27-30页 |
| 3.3.1 融资融券保证金 | 第27-28页 |
| 3.3.2 融资的杠杆效应 | 第28页 |
| 3.3.3 融券的杠杆效应 | 第28-30页 |
| 第四章 融资融券对券商的影响与测算 | 第30-38页 |
| 4.1 融资融券对券商的作用 | 第30-31页 |
| 4.1.1 融资融券为券商带来新的收益增长点 | 第30页 |
| 4.1.2 融资融券为券商提供新的发展机会 | 第30-31页 |
| 4.1.3 融资融券引发管理进步与革新机遇 | 第31页 |
| 4.2 券商面临的困境 | 第31-34页 |
| 4.2.1 佣金率下降 | 第31-33页 |
| 4.2.2 周转率下降 | 第33-34页 |
| 4.3 对券商盈利的影响 | 第34-38页 |
| 4.3.1 佣金收入 | 第34-35页 |
| 4.3.2 利息收入 | 第35-36页 |
| 4.3.3 企业估值 | 第36-38页 |
| 第五章 券商融资融券业务的风险与控制 | 第38-50页 |
| 5.1 融资融券带给券商的风险 | 第38-41页 |
| 5.1.1 客户信用风险 | 第38-39页 |
| 5.1.2 业务规模失控风险 | 第39-40页 |
| 5.1.3 其他风险 | 第40-41页 |
| 5.2 券商的风险控制措施 | 第41-50页 |
| 5.2.1 强制风险控制措施 | 第41-42页 |
| 5.2.2 运用保证金控制风险 | 第42-44页 |
| 5.2.3 运用股指期货规避风险 | 第44-46页 |
| 5.2.4 业务规模与比例控制 | 第46-48页 |
| 5.2.5 控制客户信用风险 | 第48-49页 |
| 5.2.6 业务管理风险控制 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-52页 |
| 致谢 | 第52-55页 |
| 上海交通大学学位论文答辩决议书 | 第55页 |
