| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第一章 引言 | 第5-7页 |
| 1.1 研究背景 | 第5-6页 |
| 1.2 研究方法和全文安排 | 第6-7页 |
| 1.3 本文的创新 | 第7页 |
| 第二章 理论概述 | 第7-21页 |
| 2.1 简介 | 第7-9页 |
| 2.2 我国债券市场的发展 | 第9-18页 |
| 2.2.1 我国债券市场的总体发展 | 第9-12页 |
| 2.2.2 我国国债市场的发展历程 | 第12-16页 |
| 2.2.3 我国国债市场的现状 | 第16-17页 |
| 2.2.4 现阶段国债在我国经济发展中的重要作用 | 第17-18页 |
| 2.3 收益率曲线的概念及意义 | 第18-20页 |
| 2.4 债券收益率曲线对未来通货膨胀的预测作用 | 第20页 |
| 2.5 当下研究的重要性 | 第20-21页 |
| 第三章 文献综述 | 第21-25页 |
| 3.1 国外的相关研究 | 第21-23页 |
| 3.2 国内研究现状 | 第23-25页 |
| 第四章 构造收益率曲线 | 第25-30页 |
| 4.1 模型介绍及数据说明 | 第25-29页 |
| 4.1.1 尼尔森-辛戈尔模型介绍 | 第27-28页 |
| 4.1.2 数据说明 | 第28-29页 |
| 4.2 收益率曲线的拟合 | 第29-30页 |
| 第五章 对收益率曲线斜度含通货膨胀信息的检验 | 第30-37页 |
| 5.1 经典费雪定理应用 | 第30-35页 |
| 5.1.1 原理介绍 | 第31-32页 |
| 5.1.2 实证检验及实证结果分析 | 第32-35页 |
| 5.2 国债收益率曲线水平因子与未来通货膨胀率的关系 | 第35-37页 |
| 5.2.1 原理介绍 | 第35-37页 |
| 5.2.2 实证检验结果 | 第37页 |
| 第六章 结论及政策建议 | 第37-41页 |
| 6.1 结论 | 第37-38页 |
| 6.2 本文的不足之处 | 第38页 |
| 6.3 政策建议 | 第38-41页 |
| 参考文献 | 第41-44页 |
| 致谢 | 第44-45页 |