| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 1. 前言 | 第11-16页 |
| ·研究背景、对象及意义 | 第11-13页 |
| ·研究背景 | 第11-12页 |
| ·研究对象 | 第12页 |
| ·研究意义 | 第12-13页 |
| ·研究思路与论文结构 | 第13-14页 |
| ·研究思路 | 第13-14页 |
| ·论文结构 | 第14页 |
| ·研究方法、创新点与改进之处 | 第14-16页 |
| 2. 文献综述 | 第16-20页 |
| ·波动率交易型理财产品设计的研究 | 第16-17页 |
| ·理财产品定价的文献综述 | 第17-18页 |
| ·国内学者对波动率交易型产品投资选择的研究 | 第18-20页 |
| 3. 波动率交易型银行理财产品介绍 | 第20-25页 |
| ·产品定义 | 第20-21页 |
| ·产品类型之一——波动区间触发型 | 第21-22页 |
| ·金字塔区间收益型("塔"的层数可以调整) | 第22页 |
| ·上\下阶梯区间收益型("塔"的层数可以调整) | 第22页 |
| ·产品类型之二——波动区间累计型 | 第22-25页 |
| 4. 波动率交易与交易工具 | 第25-34页 |
| ·波动率交易 | 第25-29页 |
| ·估计未来波动率的方法 | 第25-27页 |
| ·波动率交易产生的主要原因及定义 | 第27-29页 |
| ·波动率交易工具 | 第29-34页 |
| ·利用"期权组合"进行波动率交易 | 第29-31页 |
| ·利用波动率互换(Volatility Swap\Variance Swap)进行波动率交易 | 第31-34页 |
| 5. 波动率交易型产品设计分析 | 第34-40页 |
| ·交易工具的选择 | 第34-37页 |
| ·"期权组合" | 第34-35页 |
| ·波动率互换 | 第35-37页 |
| ·产品设计研究 | 第37-40页 |
| 6. 波动率交易型产品预期收益研究 | 第40-45页 |
| ·固定收益部分的最终价值计量模型 | 第40-41页 |
| ·衍生交易部分的期终价值(期望值)计量模型 | 第41-44页 |
| ·挂钩资产的价格预测模型 | 第41-43页 |
| ·衍生交易部分的期终价值E(C_1)模型的建立 | 第43-44页 |
| ·区间累计型产品的期望收益和预期收益率 | 第44-45页 |
| 7. 波动率交易型理财产品预期收益的案例研究 | 第45-64页 |
| ·产品特征 | 第45-47页 |
| ·产品基本情况 | 第45-46页 |
| ·产品分析 | 第46-47页 |
| ·澳元兑美元汇率走势的预测模型 | 第47-60页 |
| ·澳元汇率序列特征及平稳性检验 | 第47-48页 |
| ·澳元汇率的收益率序列特征检验 | 第48-53页 |
| ·收益率序列模型的构建 | 第53-59页 |
| ·模型的选择与确定 | 第59-60页 |
| ·澳元汇率的未来价格序列 | 第60-62页 |
| ·模拟出澳元汇率的未来收益率矩阵 | 第60-61页 |
| ·模拟出澳元汇率的未来价格序列 | 第61-62页 |
| ·产品衍生交易部分的预期期末价值 | 第62页 |
| ·产品投资分析 | 第62-64页 |
| 8. 结语 | 第64-65页 |
| 参考文献 | 第65-68页 |
| 附录 | 第68-78页 |
| 后记 | 第78-79页 |
| 致谢 | 第79-80页 |