新型结构性衍生品KODA的研究
| 摘要 | 第1-8页 |
| ABSTRACT | 第8-13页 |
| 1. 导论 | 第13-23页 |
| ·选题背景及意义 | 第13-14页 |
| ·基本研究思路和方法 | 第14-15页 |
| ·文献综述 | 第15-17页 |
| ·结构性金融产品的概念、构成及发展现状 | 第17-23页 |
| 2. KODA产品的概述 | 第23-35页 |
| ·KODA产品的基本概念 | 第23-25页 |
| ·KODA产品的特性 | 第25-27页 |
| ·股票挂钩类KODA | 第27-29页 |
| ·外汇挂钩类KODA | 第29-33页 |
| ·商品挂钩类KODA | 第33-35页 |
| 3. KODA产品的定价模型 | 第35-45页 |
| ·KODA产品的结构 | 第35-37页 |
| ·障碍期权 | 第37-38页 |
| ·结构性衍生品的基本定价原理 | 第38-41页 |
| ·固定收益部分的定价 | 第38-39页 |
| ·衍生品部分的定价 | 第39-40页 |
| ·障碍期权的定价 | 第40-41页 |
| ·期权定价的蒙特卡罗模拟法 | 第41-43页 |
| ·普通期权定价的蒙特卡罗模拟原理 | 第41-43页 |
| ·障碍期权定价的蒙特卡罗模拟原理 | 第43页 |
| ·KODA产品价值的确定 | 第43-45页 |
| 4. KODA产品的案例分析与实证研究 | 第45-56页 |
| ·中信泰富亏损事件 | 第45-49页 |
| ·中信泰富集团背景简介 | 第45-46页 |
| ·亏损过程 | 第46-49页 |
| ·处理结果 | 第49页 |
| ·澳元兑美元累计目标可赎回远期合约的定价 | 第49-56页 |
| ·合约条款 | 第49-50页 |
| ·合约的定价过程 | 第50-52页 |
| ·数据处理与结果分析 | 第52-56页 |
| 5. KODA产品亏损事件的原因分析与启示 | 第56-65页 |
| ·引起亏损的直接原因分析 | 第56-57页 |
| ·引起亏损的间接原因分析 | 第57-61页 |
| ·银行 | 第57-58页 |
| ·投资者 | 第58-59页 |
| ·监管机构 | 第59-61页 |
| ·引起亏损的根本原因分析 | 第61-62页 |
| ·亏损事件的启示 | 第62-65页 |
| ·银行 | 第63页 |
| ·投资者 | 第63-64页 |
| ·监管机构 | 第64-65页 |
| 参考文献 | 第65-67页 |
| 后记 | 第67-68页 |
| 致谢 | 第68-69页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第69-70页 |
