北京银行流动性风险研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 1 导论 | 第7-16页 |
| 1.1 选题背景 | 第7-8页 |
| 1.2 研究目的和意义 | 第8-9页 |
| 1.2.1 选题目的 | 第8页 |
| 1.2.2 选题意义 | 第8-9页 |
| 1.3 国内外研究现状 | 第9-13页 |
| 1.3.1 国外文献综述 | 第9-10页 |
| 1.3.2 国内文献综述 | 第10-13页 |
| 1.3.3 述评 | 第13页 |
| 1.4 相关概念的界定 | 第13-14页 |
| 1.5 研究思路和方法 | 第14-15页 |
| 1.5.1 研究思路 | 第14-15页 |
| 1.5.2 研究方法 | 第15页 |
| 1.6 可能创新与不足之处 | 第15-16页 |
| 2 流动性风险管理理论概述 | 第16-21页 |
| 2.1 流动性风险概念 | 第16-17页 |
| 2.1.1 流动性定义 | 第16页 |
| 2.1.2 流动性风险定义 | 第16-17页 |
| 2.1.3 流动性风险分类 | 第17页 |
| 2.2 流动性风险基本理论的发展 | 第17-19页 |
| 2.2.1 资产管理理论 | 第17-18页 |
| 2.2.2 负债管理理论 | 第18页 |
| 2.2.3 资产负债综合管理理论 | 第18-19页 |
| 2.3 流动性风险的主要指标 | 第19-21页 |
| 3 北京银行流动性现状分析 | 第21-28页 |
| 3.1 北京银行发展概况 | 第21页 |
| 3.2 北京银行流动性风险比较分析 | 第21-27页 |
| 3.2.1 贷存比对比分析 | 第22-23页 |
| 3.2.2 流动性比例对比分析 | 第23-24页 |
| 3.2.3 拨备覆盖率分析 | 第24页 |
| 3.2.4 活期占比分析 | 第24-25页 |
| 3.2.5 资产结构分析 | 第25-27页 |
| 3.3 北京银行流动性风险小结 | 第27-28页 |
| 4 北京银行流动性风险影响因素实证分析 | 第28-37页 |
| 4.1 模型设计 | 第28-37页 |
| 4.1.1 样本选择和变量设计 | 第28-29页 |
| 4.1.2 模型的构建 | 第29页 |
| 4.1.3 实证模型的线性回归分析 | 第29-34页 |
| 4.1.4 模型结论分析 | 第34-37页 |
| 5 提高北京银行流动性风险管理能力的建议 | 第37-43页 |
| 5.1 借鉴国外风险管理经验 | 第37-38页 |
| 5.1.1 银行风险管理全面化 | 第37页 |
| 5.1.2 趋向统一的监管标准 | 第37页 |
| 5.1.3 国际合作共同解决问题 | 第37-38页 |
| 5.2 健全内部风险的管理体系 | 第38-39页 |
| 5.3 完善资产负债结构 | 第39-41页 |
| 5.4 优化贷款风险管理 | 第41-42页 |
| 5.5 建立风险监控及预警系统 | 第42-43页 |
| 结论 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-46页 |
| 致谢 | 第46-47页 |
| 作者简历 | 第47页 |
