| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-16页 |
| ·研究背景及研究意义 | 第9-10页 |
| ·文献综述 | 第10-14页 |
| ·国外文献综述 | 第10-12页 |
| ·国内文献综述 | 第12-14页 |
| ·本文的结构及创新 | 第14-16页 |
| 第二章 VaR 方法的概述 | 第16-31页 |
| ·VaR 的基本理论 | 第16-18页 |
| ·VaR 的基本方法 | 第18-27页 |
| ·历史模拟法 | 第21-23页 |
| ·蒙特卡洛模拟法 | 第23-24页 |
| ·参数法 | 第24-27页 |
| ·VaR 的回顾测试(Back-Testing ) | 第27-30页 |
| ·本章小结 | 第30-31页 |
| 第三章 VaR 方法在我国股票市场的实证研究 | 第31-53页 |
| ·我国股票市场的特征及VaR 方法的适用性 | 第31-34页 |
| ·新兴的市场 | 第31-32页 |
| ·转轨的市场 | 第32页 |
| ·政策风险是我国股票市场的重要风险 | 第32-34页 |
| ·VaR 方法在我国股票市场的适用性 | 第34-35页 |
| ·实证的样本及数据 | 第35-38页 |
| ·样本数据的选取和处理 | 第35-36页 |
| ·样本数据的基本分析 | 第36-38页 |
| ·基于历史模拟法的VaR 计算实证分析 | 第38-43页 |
| ·历史模拟法的VaR 实证 | 第38-39页 |
| ·历史模拟法实证结果及检验 | 第39-42页 |
| ·历史模拟法实证结论的分析 | 第42-43页 |
| ·基于参数法的VaR 计算实证分析 | 第43-51页 |
| ·参数方法的VaR 实证 | 第43-47页 |
| ·参数方法实证结果及检验 | 第47-50页 |
| ·参数方法实证结果的分析 | 第50-51页 |
| ·本章小结 | 第51-53页 |
| 第四章 全文总结及未来研究方向 | 第53-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-60页 |
| 附录1：历史模拟法的部分VaR 值 | 第60-70页 |
| 附录2：参数法部分VaR 值 | 第70-80页 |
| 攻读学位期间取得的研究成果 | 第80页 |