基于金融风险价值的若干度量方法的研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-10页 |
| 1.1 背景 | 第8页 |
| 1.2 意义 | 第8-10页 |
| 第2章 金融风险理论概述 | 第10-12页 |
| 2.1 风险和金融风险 | 第10页 |
| 2.2 中国金融市场的风险特征 | 第10-12页 |
| 第3章 金融时序的特征 | 第12-13页 |
| 3.1 尖峰厚尾性 | 第12页 |
| 3.2 波动性 | 第12-13页 |
| 第4章 最基本的风险度量方法 | 第13-16页 |
| 4.1 灵敏度方法 | 第13-14页 |
| 4.2 波动性方法 | 第14-16页 |
| 第5章 风险价值(VaR) | 第16-20页 |
| 5.1 风险价值的定义 | 第16-17页 |
| 5.2 正态分布下的风险价值 | 第17页 |
| 5.3 收益率分布的假定 | 第17-18页 |
| 5.4 风险价值的计算系数 | 第18页 |
| 5.5 风险价值的检验 | 第18-20页 |
| 第6章 风险价值VaR法 | 第20-28页 |
| 6.1 非参数法计算VaR | 第20-22页 |
| 6.2 参数法计算VaR | 第22-25页 |
| 6.3 GARCH模型的扩展形式 | 第25-27页 |
| 6.4 基于GARCH模型族的VaR计算步骤 | 第27-28页 |
| 第7章 实证分析 | 第28-39页 |
| 7.1 数据分析与处理 | 第28-29页 |
| 7.2 对模型前提假设的检验 | 第29-32页 |
| 7.3 基于历史模拟法的实证分析 | 第32-33页 |
| 7.4 基于蒙特卡罗模拟法的实证分析 | 第33页 |
| 7.5 基于GARCH的模型族的实证分析 | 第33-35页 |
| 7.6 准确性检验 | 第35-39页 |
| 第8章 结论和建议 | 第39-41页 |
| 8.1 结论 | 第39页 |
| 8.2 建议 | 第39-41页 |
| 致谢 | 第41-42页 |
| 参考文献 | 第42-44页 |
| 个人简介 | 第44-45页 |
