证券收益因子对经济增长的实证研究--基于因素模型
| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第一章 导论 | 第10-23页 |
| 1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.2 研究目的和意义 | 第11-12页 |
| 1.2.1 研究目的 | 第11页 |
| 1.2.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.3 国内外相关研究动态 | 第12-20页 |
| 1.3.1 国外研究动态 | 第12-15页 |
| 1.3.2 国内研究动态 | 第15-19页 |
| 1.3.3 国内外研究动态评述 | 第19-20页 |
| 1.4 研究思路及研究方法 | 第20-22页 |
| 1.4.1 研究思路 | 第20-21页 |
| 1.4.2 研究方法 | 第21-22页 |
| 1.5 本文可能的创新点 | 第22-23页 |
| 第二章 概念界定与理论基础 | 第23-26页 |
| 2.1 证券收益因子的概念界定 | 第23页 |
| 2.2 经济增长的概念界定 | 第23页 |
| 2.3 因素模型的理论基础 | 第23-25页 |
| 2.4 因素模型和经济增长的理论基础 | 第25-26页 |
| 第三章 数据来源和模型的构建 | 第26-31页 |
| 3.1 数据来源和解释 | 第26-28页 |
| 3.1.1 因素模型的数据来源和变量解释 | 第26-28页 |
| 3.1.2 经济增长的数据来源 | 第28页 |
| 3.2 因素模型的构建 | 第28-31页 |
| 3.2.1 一元经济增长模型的构建 | 第29页 |
| 3.2.2 多元经济增长模型的构建 | 第29-31页 |
| 3.2.2.1 市场风险溢价 | 第29页 |
| 3.2.2.2 商业周期变量 | 第29-31页 |
| 第四章 实证分析 | 第31-40页 |
| 4.1 经济增长模型的一元回归 | 第31-32页 |
| 4.2 经济增长模型的多元回归 | 第32-38页 |
| 4.2.1 加入市场风险溢价因素的多元回归 | 第32-34页 |
| 4.2.2 加入商业周期变量的多元回归 | 第34-38页 |
| 4.3 实证结果的对比分析 | 第38-40页 |
| 第五章 结论与对策 | 第40-42页 |
| 5.1 研究结论 | 第40页 |
| 5.2 对策建议 | 第40-42页 |
| 参考文献 | 第42-46页 |
| 致谢 | 第46-47页 |
| 作者简介 | 第47页 |
