基于MV-CAViaR模型的石油和汇率间风险溢出效应分析
| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-13页 |
| 1.1 引言 | 第9-10页 |
| 1.2 研究角度和研究方法 | 第10-11页 |
| 1.2.1 研究角度 | 第10页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第10-11页 |
| 1.3 内容框架 | 第11-13页 |
| 第二章 文献综述 | 第13-15页 |
| 第三章 模型介绍 | 第15-21页 |
| 3.1 分位点回归模型 | 第15-16页 |
| 3.2 CAViaR模型 | 第16-17页 |
| 3.3 MQ-CAViaR模型 | 第17-18页 |
| 3.4 MVMQ-CAViaR模型 | 第18-21页 |
| 第四章 MVMQ-CAViaR模型的QMLE估计 | 第21-25页 |
| 4.1 一般线性回归模型比较 | 第21-22页 |
| 4.2 ALD分布 | 第22页 |
| 4.3 QMLE估计 | 第22-23页 |
| 4.4 参数的显著性检验 | 第23-25页 |
| 第五章 实证分析 | 第25-33页 |
| 5.1 数据描述 | 第25-27页 |
| 5.2 模型设定与参数估计 | 第27-28页 |
| 5.2.1 模型设定 | 第27-28页 |
| 5.2.2 模型参数估计 | 第28页 |
| 5.3 实证结果分析 | 第28-33页 |
| 5.3.1 全样本分析 | 第28-29页 |
| 5.3.2 分段分析 | 第29-33页 |
| 第六章 结论与展望 | 第33-35页 |
| 6.1 结论 | 第33页 |
| 6.2 展望 | 第33-35页 |
| 参考文献 | 第35-37页 |
| 致谢 | 第37-39页 |
| 在读期间发表的学术论文与取得的研究成果 | 第39页 |
