| 中文摘要 | 第4-5页 |
| 英文摘要 | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-12页 |
| 1.1 期权与奇异期权 | 第8-9页 |
| 1.2 期权定价理论的发展 | 第9-10页 |
| 1.3 研究背景及研究内容 | 第10-11页 |
| 1.4 本文结构 | 第11-12页 |
| 第二章 预备知识 | 第12-16页 |
| 2.1 It(?)积分及其性质 | 第12-13页 |
| 2.2 正态分布及其性质 | 第13-14页 |
| 2.3 基本引理 | 第14-16页 |
| 第三章 带有信用风险的标准欧式期权的的定价 | 第16-24页 |
| 3.1 引言 | 第16-17页 |
| 3.2 带有信用风险的标准欧式期权定价公式 | 第17-24页 |
| 第四章 带有信用风险的远期期起点期权的的定价 | 第24-32页 |
| 4.1 引言 | 第24-25页 |
| 4.2 基本引理 | 第25-28页 |
| 4.3 带有信用风险的远期起点期权定价公式 | 第28-32页 |
| 第五章 带有信用风险的锁定期权的的定价 | 第32-42页 |
| 5.1 引言 | 第32-34页 |
| 5.2 基本引理 | 第34-40页 |
| 5.3 带有信用风险的锁定期权定价公式 | 第40-42页 |
| 第六章 总结与展望 | 第42-44页 |
| 参考文献 | 第44-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
| 攻读学位期间取得得的科研成果清单 | 第49页 |