| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 导论 | 第12-17页 |
| 1.1 研究目的 | 第12页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第12-15页 |
| 1.2.1 战略资产配置重要性研究 | 第12-13页 |
| 1.2.2 资产配置理论与应用研究 | 第13-14页 |
| 1.2.3 多元化资产配置研究 | 第14-15页 |
| 1.3 研究内容 | 第15-16页 |
| 1.4 研究方法及创新点 | 第16-17页 |
| 1.4.1 研究方法 | 第16页 |
| 1.4.2 创新点与不足 | 第16-17页 |
| 第2章 全国社会保障基金投资概述 | 第17-22页 |
| 2.1 全国社会保障基金投资的必要性与紧迫性 | 第17-18页 |
| 2.2 全国社会保障基金的投资风险与投资原则 | 第18-19页 |
| 2.2.1 投资风险 | 第18-19页 |
| 2.2.2 投资原则 | 第19页 |
| 2.3 全国社会保障基金的投资工具 | 第19-22页 |
| 2.3.1 金融工具 | 第19-21页 |
| 2.3.2 实物工具 | 第21-22页 |
| 第3章 全国社会保障基金资产配置的影响因素及发展历程 | 第22-31页 |
| 3.1 资产配置概念及分类 | 第22-23页 |
| 3.1.1 战略资产配置 | 第22-23页 |
| 3.1.2 战术资产配置 | 第23页 |
| 3.1.3 动态资产配置 | 第23页 |
| 3.2 全国社会保障基金战略资产配置的影响因素 | 第23-26页 |
| 3.2.1 宏观经济和投资市场环境 | 第24页 |
| 3.2.2 投资目标 | 第24页 |
| 3.2.3 监管约束 | 第24-25页 |
| 3.2.4 投资期限 | 第25页 |
| 3.2.5 其他因素 | 第25-26页 |
| 3.3 全国社会保障基金资产配置的发展历程 | 第26-31页 |
| 3.3.1 境内证券投资 | 第26-27页 |
| 3.3.2 境内实业投资 | 第27-28页 |
| 3.3.3 境外投资 | 第28-31页 |
| 第4章 全国社会保障基金战略资产配置实证研究 | 第31-41页 |
| 4.1 Markowitz 均值-方差模型 | 第31-34页 |
| 4.1.1 均值-方差模型的假设条件 | 第31-32页 |
| 4.1.2 Markowitz 均值-方差模型 | 第32-34页 |
| 4.2 全国社会保障基金战略资产配置实证分析 | 第34-41页 |
| 4.2.1 资产选择与统计 | 第35-37页 |
| 4.2.2 有效投资边界的确定 | 第37-40页 |
| 4.2.3 最优投资组合的确定 | 第40-41页 |
| 第5章 国际主权养老储备基金资产配置的经验与启示 | 第41-55页 |
| 5.1 挪威政府全球养老基金 | 第41-48页 |
| 5.1.1 挪威政府全球养老基金简介 | 第41-42页 |
| 5.1.2 挪威政府全球养老基金的战略资产配置及发展历程 | 第42-47页 |
| 5.1.3 社会责任投资—SRI | 第47-48页 |
| 5.2 澳大利亚未来基金 | 第48-52页 |
| 5.2.1 澳大利亚未来基金简介 | 第48页 |
| 5.2.2 未来基金的战略资产配置及发展历程 | 第48-52页 |
| 5.2.3 林业投资 | 第52页 |
| 5.3 经验与启示 | 第52-55页 |
| 第6章 全国社会保障基金战略资产配置优化的对策建议 | 第55-63页 |
| 6.1 实现多元化投资 | 第55-58页 |
| 6.1.1 海外投资 | 第55-56页 |
| 6.1.2 另类投资 | 第56-58页 |
| 6.1.3 小结 | 第58页 |
| 6.2 全国社会保障基金战略资产配置优化的配套措施 | 第58-63页 |
| 6.2.1 完善投资管理专项立法 | 第58-59页 |
| 6.2.2 加强风险管理 | 第59-60页 |
| 6.2.3 加强基金监管 | 第60-63页 |
| 结论 | 第63-64页 |
| 参考文献 | 第64-67页 |
| 附录 Matlab 代码 | 第67-69页 |
| 致谢 | 第69-70页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第70页 |
