| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第9-14页 |
| 1.1 选题背景 | 第9-10页 |
| 1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.3 研究方法与论文框架 | 第11-14页 |
| 第2章 货币政策对股票市场影响的文献综述 | 第14-23页 |
| 2.1 数量型货币政策对股票市场影响的研究 | 第14-17页 |
| 2.2 价格型货币政策对股票市场影响的研究 | 第17-19页 |
| 2.3 动态因子模型的相关研究 | 第19-22页 |
| 本章小结 | 第22-23页 |
| 第3章 包含宏观经济信息的TVP-FAVAR模型介绍 | 第23-31页 |
| 3.1 TVP-FAVAR模型框架介绍 | 第23-26页 |
| 3.2 动态因子估计以及参数设定 | 第26-29页 |
| 3.3 VAR表示与脉冲响应函数 | 第29-30页 |
| 本章小结 | 第30-31页 |
| 第4章 数量型货币政策对股票市场影响机制的实证研究 | 第31-44页 |
| 4.1 宏观信息数据的选取与预处理 | 第31-32页 |
| 4.2 宏观因子的提取 | 第32-35页 |
| 4.3 模型估计结果 | 第35-36页 |
| 4.4 股票市场对货币供给冲击的脉冲响应 | 第36-43页 |
| 本章小结 | 第43-44页 |
| 第5章 价格型货币政策对股票市场影响机制的实证研究 | 第44-54页 |
| 5.1 宏观因子的提取 | 第44-46页 |
| 5.2 模型估计结果 | 第46-47页 |
| 5.3 股票市场对利率冲击的脉冲响应 | 第47-52页 |
| 本章小结 | 第52-54页 |
| 结论与建议 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-60页 |
| 致谢 | 第60页 |
