| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7页 |
| 第一章 绪论 | 第8-16页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第8页 |
| 1.2 文献综述 | 第8-14页 |
| 1.2.1 羊群效应的理论研究 | 第9页 |
| 1.2.2 羊群效应的实证研究 | 第9-13页 |
| 1.2.3 研究评述 | 第13-14页 |
| 1.3 研究内容及方法 | 第14页 |
| 1.4 本文创新点 | 第14-16页 |
| 第二章 羊群效应的理论研究 | 第16-26页 |
| 2.1 商品期货基本信息 | 第16-20页 |
| 2.1.1 商品期货交易品种简介 | 第16-19页 |
| 2.1.2 商品期货交易者结构 | 第19页 |
| 2.1.3 商品期货市场运行效率 | 第19-20页 |
| 2.2 中国期货市场羊群效应产生机制 | 第20-24页 |
| 2.2.1 行为金融学的理论前提 | 第20-21页 |
| 2.2.2 羊群效应的定义及其特征 | 第21-23页 |
| 2.2.3 羊群行为的本质剖析 | 第23-24页 |
| 2.3 本章小结 | 第24-26页 |
| 第三章 计量模型的建立 | 第26-31页 |
| 3.1 基于高波动的研究 | 第26-29页 |
| 3.1.1 高波动下的研究重点 | 第26-27页 |
| 3.1.2 极端风险的定义及其识辨方法研究 | 第27-29页 |
| 3.2 羊群行为刻画指标的构建与分析 | 第29-30页 |
| 3.3 本章小结 | 第30-31页 |
| 第四章 实证研究 | 第31-63页 |
| 4.1 研究的数据选择 | 第31-36页 |
| 4.2 CCK模型初探 | 第36-38页 |
| 4.3 日数据下的羊群效应检验 | 第38-46页 |
| 4.3.1 铝期货市场 | 第38-41页 |
| 4.3.2 铜期货市场 | 第41页 |
| 4.3.3 橡胶期货市场 | 第41-42页 |
| 4.3.4 豆一期货市场 | 第42-44页 |
| 4.3.5 豆粕期货市场 | 第44-46页 |
| 4.4 高频数据的羊群行为探究 | 第46-62页 |
| 4.4.1 针对2008年9月15日消息的羊群行为探究 | 第46-50页 |
| 4.4.2 针对2008年12月10日消息的羊群行为探究 | 第50-54页 |
| 4.4.3 针对2009年4月16日消息的羊群行为探究 | 第54-56页 |
| 4.4.4 针对2010年1月12日消息的羊群行为探究 | 第56-60页 |
| 4.4.5 针对两个对比时间段的羊群行为探究 | 第60-62页 |
| 4.5 本章小结 | 第62-63页 |
| 第五章 研究结论与未来展望 | 第63-66页 |
| 5.1 主要研究结论 | 第63-64页 |
| 5.2 商品期货市场建设意见 | 第64-65页 |
| 5.2.1 信息披露制度的建设 | 第64页 |
| 5.2.2 从投资者的角度 | 第64-65页 |
| 5.2.3 市场监管的建设 | 第65页 |
| 5.3 研究局限及展望 | 第65-66页 |
| 参考文献 | 第66-70页 |
| 致谢 | 第70-71页 |
